Como construir um sistema de negociação forex vencedor

Como construir uma estratégia de negociação

Ação de preço e macro.

Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Enquanto o conceito de negociação em palpites e caprichos & ndash; e ser lucrativo fazendo isso pode soar atraente; na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se houvesse uma abordagem estereotipada com a qual eles especulassem nos mercados.

Existem muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as principais áreas que os comerciantes querem olhar ao construir suas estratégias.

Antes que a estratégia seja criada, o negociador precisa primeiro decidir de qual condição de mercado está procurando. Na primeira parte da nossa série Como construir uma estratégia, analisamos esse tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão três condições principais: tendência, intervalo e interrupção (conforme mostrado na ilustração abaixo).

Criado com Marketscope / Trading Station.

Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados tranquilos. O suporte e / ou resistência que definem os intervalos se quebram quando o preço se rompe, geralmente de alguma forma de notícia ou estímulo.

Os breakouts podem ser rápidos e furiosos, correndo rapidamente para os operadores ou para os limites. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de alcance ou de tendência em relação ao dinheiro e à gestão de risco.

Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, tendências de longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que exige uma abordagem diferente dos mercados de gama ou tendências.

Uma vez que um trader tenha decidido qual condição de mercado deseja construir sua estratégia, então precisa decidir em que prazos deseja analisar e executar suas operações. Em The Time Frames of Trading, exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados.

Fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Múltiplos Quadros Temporais, em que os traders podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências gerais ou o sentimento que pode existir em um par de moedas; e, em seguida, usando um gráfico de prazo mais curto para obter uma aparência mais granular ao entrar no comércio.

Vários Intervalos de Análise de Intervalo de Tempo; preparado por James Stanley.

Entrando no comércio.

O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o trader estará entrando nos negócios. Conforme observamos nas condições de mercado de classificação, o suporte e a resistência podem definir intervalos, definindo, dessa forma, as fugas e, ao mesmo tempo, oferecendo um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências.

Como tal, muitas vezes pode beneficiar o comerciante por ter múltiplos mecanismos para apontar quais desses níveis podem ou não ser pertinentes. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 3: Suporte e Resistência, analisamos Price Action, Psychological Whole Numbers, Fibonacci e Pivot Points.

EURUSD interagindo com o nível 1.30 / Created with Marketscope / Trading Station.

Depois que um trader decide que os maneirismos de apoio e resistência devem ser utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preço. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Tendências de Classificação, reunimos alguns dos conceitos anteriores de ação de preço, análise de múltiplos períodos de tempo e condições de mercado para ajudar os traders a verem que eles podem avaliar como o rating é forte. uma tendência tem sido.

(Criado com o Trading Station 2.0 / Marketscope)

Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gerenciamento de Riscos, analisamos o que muitos traders consideram a parte mais importante da criação, negociação e manutenção de uma abordagem de negociação; e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão administrando o risco.

Grande parte desta parte da série foi baseada em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de pesquisa Traits of Successful Traders.

Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de traders reais em mais de 12 milhões de negociações foram analisados ​​em um esforço para descobrir o que funcionou melhor e como os traders poderiam trabalhar em direção a esses resultados.

Analisamos o fato de que, embora muitos operadores possam ganhar com mais frequência do que perdem (com uma porcentagem vencedora maior que 50%), foi o valor de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes predicariam seu sucesso ou fracasso nos mercados. Depois, falamos sobre o uso de índices de risco para recompensa, nos quais o negociador pode ganhar mais se estiver certo do que poderia perder se estiver errado. A figura abaixo mostrará uma relação de risco para recompensa de 1 para 2:

Relação de risco para recompensa de 1 para 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II.

Em seguida, passamos a investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito em "Quanto eu deveria negociar no mercado de câmbio", de Jeremy Wagner. Esta foi a quarta e última parcela da série Traits of Successful Traders, e fornece algumas informações muito perspicazes.

A partir do gráfico, podemos ver que os operadores com saldos maiores (entre US $ 5.000 e US $ 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrados na parte inferior do gráfico); e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior lucratividade.

Os comerciantes que usam alavancagem de 5: 1 foram lucrativos 37,37% do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de US $ 1.000 estavam usando, em média, alavancagem de 26: 1 & ndash; e só foram rentáveis ​​20,91% do tempo. Este é um desvio massivo, já que os traders que usam uma taxa de alavancagem moderada de 5: 1 foram lucrativos 78% mais frequentemente do que os traders que usam alavancagem de 26: 1.

sugere que & lsquo; os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10-para-1 ou menos.

Quando executar sua estratégia.

Até este ponto, cobrimos muitas das áreas pelas quais os investidores gostariam de procurar ao criar suas estratégias. Talvez tão importante, se não mais, & ndash; é quando realmente estaremos negociando a estratégia que estamos criando.

Um dos principais diferenciais do mercado de câmbio é o fato de que ele não fecha. Discutimos este tópico em detalhes no artigo & lsquo; Negociando o mundo. & Rsquo;

Mapeamento da natureza de 24 horas do mercado de câmbio; de Trading the World, de James Stanley.

Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir diferenças marcadamente diferentes. com base na hora do dia e onde a liquidez está sendo oferecida.

Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao apoio e resistência e menor potencial para grandes movimentos. Por causa disso, os operadores que procuram executar estratégias baseadas em intervalos podem ser mais bem servidos concentrando suas entradas na sessão asiática.

Às 3 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres, que muitos comerciantes consideram ser o coração. do mercado de câmbio. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez e, pouco depois, grandes movimentos abertos podem ser testemunhados nos principais pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente estavam executando estratégias de alcance na sessão asiática gostariam de ser cautelosos aqui, pois o apoio e a resistência podem ser quebrados com muito mais facilidade com o ataque de liquidez vindo de Londres. Comerciantes que executam estratégias de breakout podem frequentemente encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando após o London Open.

Às 8h, quando os Estados Unidos abrem para os negócios, mais liquidez flui para o mercado de câmbio. Este período é considerado a sobreposição, & rsquo; quando ambos os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando; e este é frequentemente o período mais volumoso do dia no mercado de FX. Movimentos rápidos podem ser abundantes, volatilidade extremamente alta, já que o potencial de reversões pode denegrir até mesmo as estratégias de alcance mais fortes.

Depois de Londres fechar o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos médios por hora podem diminuir e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir tons do que é geralmente exibido na sessão asiática: movimentos lentos de preços acentuados por um maior grau de respeito por níveis de suporte e resistência previamente definidos.

Indicador personalizado de Tradesessions para a Trading Station.

--- Escrito por James B. Stanley.

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Software de negociação para construção.

sistemas de negociação de ações, futuros, índices e forex.

usando indicadores de análise técnica e redes neurais.

O NeuroShell Trader é um software para construção de sistemas de negociação. Não é um sistema de negociação por si só, é um conjunto de ferramentas de técnicas tradicionais e de Inteligência Artificial (IA) que você pode combinar para formar sistemas de negociação informatizados.

O NeuroShell Trader irá construir sistemas de negociação para ações, FOREX, futuros, commodities, opções, índices e muito mais. Você pode construir sistemas de negociação para trocas em todo o mundo, como a NYSE, AMEX, FTSE, DAX, ASX, TSX, SFE e muitos mais.

Os sistemas de negociação podem consistir em indicadores e regras padrão de análise técnica, como os traders têm usado há anos, técnicas de inteligência artificial, como redes neurais, ou híbridos de ambos. Os sistemas de negociação que você criar farão o back-test automaticamente e continuarão a fornecer sinais no futuro, à medida que novos dados chegarem.

Os modelos de negociação geralmente são construídos usando indicadores de análise técnica com base nos dados brutos e outros dados do instrumento. Digamos que você acredite que os indicadores a seguir serão úteis em modelos que produzirão sinais de negociação no mercado de ações:

O spread entre cada estoque teórico e INTC A força relativa entre cada estoque teórico e o indicador $ DJUCR A estocástico% k aplicado a cada estoque teórico.

Portanto, a próxima coisa que você pode fazer é inserir os indicadores acima em seu gráfico usando o Assistente de Indicador. O Indicator Wizard contém mais de 800 indicadores padrão para escolher.

Sistemas de Negociação e Previsão.

Fácil de construir sistemas de negociação baseados em regras, modelos avançados de previsão de redes neurais ou sistemas híbridos que combinam ambos.

Redes neurais.

Encontre padrões em seus dados para prever valores futuros ou outros fluxos de dados.

Por que usar uma rede neural? Se você tem um conjunto de indicadores favoritos, mas não possui um conjunto de regras de negociação para criar um sistema de negociação lucrativo, as redes neurais podem criar as regras de negociação para você. As redes neurais podem ajudar você a encontrar padrões em seus dados. Eles são uma ferramenta indispensável para prever e prever valores futuros.

Nós fazemos nossa própria pesquisa de redes neurais. Nosso mais novo tipo de rede neural, o Turboprop 2, é provavelmente a melhor rede neural do planeta. É muito rápido. A maioria das redes neurais treina em 5 a 20 segundos. Nenhuma rede neural baseada no paradigma backprop agora muito antigo pode se aproximar de nossas redes neurais. Por que a velocidade é importante? Porque quando você está otimizando, você pode estar treinando centenas ou mesmo milhares de redes neurais, o que seria literalmente impossível com o antigo algoritmo de rede neural de retropropagação.

A rede neural Turboprop 2 é muito precisa (supondo que você tenha entradas relevantes, é claro), e fornece um valor de contribuição numérica para cada entrada, para que você possa decidir de maneira inteligente entre as entradas. Nosso otimizador de algoritmo genético também ajudará você a decidir. O Turboprop 2 também possui mecanismos para ajudar a prevenir o overfitting. Você não precisa de um conjunto de "teste", além de um conjunto de "validação" ou "avaliação" para evitar o superajuste com a rede neural Turboprop 2. O turboélice 2 também pode treinar com base no aumento do lucro, bem como na redução do erro.

O Turboprop 2 não tem parâmetros para ajustar a rede neural. Não há necessidade de ser um especialista em redes neurais; Inserir uma previsão ou previsão de rede neural é tão fácil quanto inserir um indicador.

Algorítmos genéticos.

Otimização mais rápida de previsões, sistemas de negociação e indicadores técnicos.

Os mercados de hoje são mais difíceis do que nunca para analisar. O NeuroShell Trader oferece uma vantagem com três diferentes otimizadores baseados em algoritmos genéticos para ajustar suas ideias de negociação. Você pode otimizar seus sistemas de negociação para maximizar o lucro, minimizar o rebaixamento ou escolher dentre os mais de 30 outros objetivos.

A velocidade é essencial quando se está avaliando um grande número de sistemas de negociação. Nossas técnicas de Algoritmo Genético, Estratégia de Evolução e Otimização de Enxame são capazes de ajustar um grande número de variáveis ​​do sistema de negociação em muito menos tempo que os otimizadores de força bruta tradicionais (também incluídos) que testam todas as combinações possíveis. Os otimizadores baseados no algoritmo genético podem encontrar os períodos de tempo para os indicadores e, ao mesmo tempo, determinar quais regras devem ser usadas na estratégia de negociação. O Trader também pode procurar ótimos preços de parada e limite para seus sistemas de negociação.

Os gráficos são o principal componente do NeuroShell. Você pode abrir muitos gráficos de uma só vez, novos ou aqueles que você já construiu e salvou anteriormente. Ao criar um novo gráfico, você especifica a periodicidade com a qual deseja ver e processar os dados, bem como o tempo que deseja carregar nos dados. Em seguida, você especifica os instrumentos relacionados cujos dados históricos devem ser carregados no gráfico. Eles são os instrumentos-alvo para os quais você deseja criar sinais de negociação.

Vários instrumentos no gráfico aparecem em sua própria página do gráfico. Por exemplo, digamos que você carregue IBM, DELL, HPQ e AAPL como seus instrumentos de destino. (Eles não têm que ser estoques; eles podem ser pares FOREX, commodities, E-minis, opções, etc). Observe que você pode inserir vários modelos diferentes em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico.

Gráfico B ased.

Estão disponíveis atualizações para as versões NeuroShell Trader Power User e NeuroShell DayTrader Power User, que permitem que o software distribua o processamento de otimização de modelos financeiros complexos em sua rede local. O resultado é uma diminuição significativa na quantidade de tempo que leva para criar e atualizar os sistemas de negociação à medida que as condições do mercado mudam.

Vamos dizer que sua rede local tem três computadores conectados, uma máquina de 12 núcleos e duas máquinas quad core. Isso é um total de 20 núcleos, os quais podem estar procurando o seu modelo de negociação ideal simultaneamente. Os computadores mais rápidos lidam com uma parcela maior da carga. Você tem controle sobre quais computadores da rede deseja participar e quais não deseja participar.

Escolha entre três diferentes versões de rede do NeuroShell Trader, dependendo da potência e velocidade que você precisa:

Otimização distribuída de rede.

Otimização ainda mais rápida de grandes modelos complexos com processamento distribuído em vários computadores.

Depois que o gráfico for carregado com os dados solicitados, você estará pronto para definir um ou mais modelos no gráfico. Qualquer modelo que você cria no gráfico se aplica automaticamente a todos os instrumentos no gráfico. Seu modelo pode ser otimizado da mesma forma para todas as páginas do gráfico ou otimizado para cada página do gráfico. Os modelos podem ser Estratégias de Negociação ou Previsões. Observe que você pode inserir vários modelos em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico.

Você pode ou não ter a menor idéia de como os indicadores escolhidos funcionam. Se você fizer isso, você provavelmente tem alguma idéia sobre como eles seriam usados ​​para gerar sinais de negociação, regras como "Compre quando a força relativa entre o estoque e o $ DJUCR for alta, e o spread com INTC for baixo". Nesse caso, você desejará que seus modelos sejam Estratégias de Negociação, mesmo que você não tenha certeza de quais valores devem ser considerados altos e baixos acima. O otimizador genético encontrará os valores para você. Se você não tiver a menor idéia de como os indicadores funcionam, ou se não tiver pistas sobre as regras apropriadas para eles, você provavelmente desejará construir uma Predição com uma rede neural para seu (s) modelo (s), porque as redes neurais encontram suas próprias regras.

Indicadores de Análise Técnica.

Mais de 800 indicadores.

Assistente de estratégia de negociação.

Assistente de previsão.

O Assistente de Estratégia de Negociação é um mecanismo rápido para inserir regras de negociação sem ter que digitar fórmulas confusas ou escrever em alguma linguagem de programação algorítmica.

O assistente é tudo ponto e clique. Você apenas lista as regras para entrada longa, saída longa, entrada curta e saída curta (capa). Cada uma dessas regras é, na verdade, um indicador que você constrói exatamente como qualquer outro indicador - com o Assistente de Indicador. Você também pode inserir indicadores para os níveis de preço de parada e limite, incluindo paradas finais.

Se você quiser otimizar suas estratégias de negociação, o otimizador genético fará isso para você:

Descubra quais das regras que você listou devem ser usadas em combinação. Descubra o que os parâmetros dos indicadores em suas regras devem ser definidos para Executar ambos os itens acima ao mesmo tempo (chamamos isso de otimização completa). ser otimizado.

Quando a Estratégia de Negociação estiver concluída, ela mostrará sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados são adicionados ao gráfico, esses sinais de compra e venda continuarão a aparecer em cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar como seu lucro está crescendo.

As previsões são redes neurais feitas com o Assistente de Previsão. Isso é o que nossas redes neurais padrão fazem, elas fazem previsões sobre o valor futuro de um fluxo de dados, geralmente um preço ou uma mudança no preço, mas qualquer fluxo de dados pode ser previsto. Aqui está basicamente tudo o que você precisa fazer para criar um modelo de previsão:

Escolha algumas entradas - fluxos de dados, geralmente indicadores, que você acredita serem os principais indicadores do mercado. Decida o que você deseja prever, geralmente altere ou altere percentualmente de abrir ou fechar. Decida quantos dados históricos serão usados ​​para treinar a rede neural. Quantos dados históricos você deseja usar para testar o nível de aprendizado da rede neural.

Se você quiser otimizar sua previsão, o otimizador genético fará isso para você:

Descubra quais entradas você listou devem ser usadas em combinação. Encontre quais valores de parâmetros do indicador devem ser definidos para Executar os dois itens acima ao mesmo tempo. Localizar os limites da rede neural para negociação.

Quando a previsão estiver completa, ela mostrará sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados chegarem no futuro, esses sinais de compra e venda continuarão a aparecer com cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar como seu lucro está crescendo.

Às vezes, quando você cria sistemas de negociação tradicionais, modelos de redes neurais ou modelos otimizados de qualquer tipo, é possível fazer um modelo tão bom que não atinja as condições futuras do mercado. Isso é chamado overfitting. O NeuroShell permite que você mantenha alguns dados fora do processo de criação do sistema (chamados de dados fora da amostra). Portanto, NeuroShell contém recursos que serão automaticamente backtest com dados fora da amostra para você, para que você possa ganhar a confiança de que seu modelo irá resistir no futuro.

Nosso otimizador também funciona em um modo que chamamos de "negociação de papel". Nesse modo, o otimizador mantém o sistema de negociação que funciona melhor em um período de tempo após o período de otimização, em vez do modelo ideal (pico). A negociação de papéis oferece automaticamente um sistema de negociação com menor probabilidade de overfit e maior probabilidade de funcionar bem no futuro.

Backtesting fora da amostra.

Determine se o seu sistema de negociação se mantém em negociações futuras antes de arriscar dinheiro real.

Trader Power User e Trader Professional permitem que você crie gráficos de fim de dia com gráficos diários, semanais e mensais.

O DayTrader Power User e o DayTrader Professional funcionam com gráficos de fim de dia, semanais e mensais e gráficos de intra-dia com barras de hora, minuto, segundo, volume e intervalo.

Gráficos do Fim do Dia e Dia Intra.

O NeuroShell permite que você tome quase todas as condições, não apenas sinais de negociação, e defina um alerta para que você saiba quando a condição acabou de ocorrer.

Notificação visual e sonora de eventos importantes.

Depois de ter desenvolvido um modelo com o qual você está satisfeito, você pode especificar que as negociações sejam enviadas para a conta do seu corretor para execução, com o preço de preenchimento sendo devolvido ao NeuroShell. Os negócios podem ser enviados automaticamente, ou somente depois que você os aprovar. Como alternativa, o NeuroShell enviará suas transações por e-mail para endereços de e-mail de sua escolha.

Atualmente, o NeuroShell Trader tem corretores interativos, FXCM e TradeStation integrados, e outros corretores estão disponíveis na ZagTrader. Conexões diretas para mais corretores estão sendo desenvolvidas.

Negociação Integrada.

Envie automaticamente negociações para sua corretora favorita enquanto estiver fora do campo de golfe.

Seus gráficos podem misturar e combinar vários intervalos de tempo em fluxos de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação, além de outros dados do instrumento. O NeuroShell Trader Power User mistura prazos diários, semanais e mensais, enquanto o NeuroShell DayTrader Power User também pode incluir múltiplos períodos de tempo intradiários. Por exemplo, o Trader Power User permite combinar barras diárias e semanais no mesmo sistema de negociação. A versão do DayTrader Power User pode criar um único sistema de negociação com barras de minutos, horas e intervalos. Pense nas possibilidades.

Análise de múltiplos períodos de tempo.

Combine prazos diferentes de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação em um gráfico ou análise.

Você pode selecionar mais de quinze diferentes métodos de dimensionamento. Se você não souber quantas ações, contratos ou unidades comprar com cada negociação, deixe o otimizador decidir o método mais lucrativo.

Gerenciamento Avançado de Dinheiro.

Controle o dinheiro alocado para cada negociação.

Tamanho Fixo Porcentagem Fixa de Dólar de Alavancagem Fixa da Conta Fórmula de Kelly Fracionária Fixa Optimal f.

Seguro f Risco de Lucro Risco de Volatilidade Margem da Relação Fixa + Dimensionamento de Abatimento Montante Fixo em Dólar por Unidade Risco Fixo em Dólar Fixo.

Opções de pirâmide e dimensionamento adicionam a capacidade de entrar ou sair de negociações com mais de um pedido. Se você não tiver certeza sobre qual dos métodos de dimensionamento de pirâmide ou posição usar, o otimizador do Trader pode ajudar em seu processo de decisão.

Pirâmide e Escala de Posição.

Entre ou saia de negociações com vários pedidos.

Se você quiser avaliar o desempenho do seu modelo em uma Estratégia de Negociação que seja re-otimizada regularmente em dados mais recentes e, em seguida, aplicada a dados fora de amostra, você pode usar o recurso Otimização de Avanço.

Por exemplo, você pode fazer backtest de reotimizar uma estratégia de negociação toda semana nas últimas 10 semanas. Após cada reotimização, a Estratégia de Negociação é aplicada aos dados da semana seguinte. O NeuroShell Trader Power User realizará 11 otimizações totais neste caso, cada uma com uma mudança de uma semana. Dez dessas otimizações mostrarão o & ldquo; real & rdquo; os resultados da negociação tinham você negociado o modelo reoptimizado para a semana seguinte ao período de otimização. A otimização final é otimizada até a última data, para que você possa avançar no futuro comercializando um modelo que foi otimizado nos dados mais recentes da mesma maneira que as 10 otimizações simuladas anteriores.

Esse recurso também pode ser aplicado a barras intraday se você tiver a versão NeuroShell DayTrader Power User.

Caminhar em frente Otimização.

Avalie o desempenho em sistemas que são re-otimizados regularmente em dados mais recentes e aplicados a dados fora da amostra.

As versões do Power User incluem um & ldquo; batch & rdquo; modo de modelos de reotimização e de backtesting que você criou anteriormente.

Simplesmente salve o modelo como um modelo de gráfico. Salvar modelos para TODOS os modelos que você deseja incorporar neste processo em lote. Para iniciar o processo em lote, basta selecionar todos os modelos que você deseja incluir no lote na primeira página do assistente de Estratégia de Negociação. Você terá a opção de modificar as datas, custos e parâmetros de otimização que você deseja usar durante a otimização de todos os modelos. Você não precisa reconstruir cada modelo.

Depois que os modelos forem testados novamente e você analisar os resultados, poderá verificar os modelos que deseja ver exibidos em um gráfico.

Processamento em lote.

Otimize e teste de volta vários modelos de estratégia de negociação em vários instrumentos em um processo contínuo.

O NeuroShell Trader permite distribuir o processamento de otimização em vários núcleos de computador e vários threads hiper em um único computador.

Por exemplo, se você tiver um processador Intel Core i7, que tem 4 núcleos de processamento, cada um com a capacidade de processar dois threads simultâneos, o processamento de otimização do NeuroShell Trader pode ser distribuído para 8 segmentos diferentes. Teoricamente, você pode perceber um aumento de 8x na otimização de um computador Core i7, mas devido à sobrecarga de controle, configuração e comunicação com cada thread distribuído, o aumento de velocidade pode se aproximar, mas nunca chegará a 8x. (Você também tem opções para limitar o número de núcleos / hyperthreads utilizados durante a otimização se você quiser usar outros programas durante a otimização sem qualquer compartilhamento de processador.)

Para uma otimização ainda mais rápida, consulte Network Distributed Optimization descrito abaixo.

Otimização Distribuída Multicore.

Otimização rápida de modelos complexos com processamento distribuído em vários núcleos de um único computador.

REGRAS DE COMBINAR E REDES NEURAIS - Você pode construir sistemas de negociação híbridos que envolvem previsões de redes neurais, bem como regras padrão.

MODELOS HÍBRIDOS - Como tudo no NeuroShell é um fluxo de dados, há muitas maneiras de criar modelos híbridos ao alimentar os resultados de um assistente em outro assistente. Os indicadores podem entrar em outros indicadores, as previsões e as regras de negociação podem entrar em indicadores, os sinais de negociação podem entrar em outras regras de negociação, etc., etc.

PAINEL DE ESPECIALISTAS - Você pode criar um "painel de especialistas" - uma estratégia que consulta várias outras estratégias ou redes neurais para ver o que a maioria prevê.

PAIRS TRADING - Você pode construir pares negociando modelos e até otimizá-los.

MODELOS DE PORTFÓLIO - Você pode criar modelos de portfólio, onde o modelo examina uma cesta de estoques e assume uma posição em um ou mais deles com base em sua posição relativa na cesta (a posição relativa pode ser baseada em um ou mais indicadores ou redes neurais .) Estes modelos de carteira podem ser cobertos para serem neutros em termos de mercado, de modo que, num dado momento, haja um número igual de posições longas e curtas.

OPTIMIZAÇÃO DO MERCADO CRUZADO - Você pode otimizar cada instrumento no gráfico individualmente ou fazer uma otimização geral que resulte no mesmo modelo para todos os instrumentos no gráfico.

MODELOS INTRADIAIS - Você pode construir modelos intraday com o NeuroShell DayTrader Professional para tomar decisões sobre a direção do mercado em horários específicos do dia.

EXPORTAÇÃO DE DADOS - Você pode exportar dados, indicadores, sinais, curvas de patrimônio, etc. do NeuroShell para arquivos de texto para processamento em Excel, programas estatísticos ou outros sistemas de negociação.

DADOS IMPORTANTES - Você pode carregar arquivos de texto de indicadores ou sinais de outros programas no NeuroShell em muitos casos.

API INDICADOR PERSONALIZADO - Às vezes você pode ter em mente indicadores que são muito complexos, mesmo para o nosso Assistente de Indicador construir. Nesse caso, você pode programar seus próprios idiomas padrão como C ++, Power Basic e outros idiomas capazes de criar bibliotecas de links dinâmicos.

API de CORREÇÃO PERSONALIZADA - Se você não quiser usar nossos corretores conectados e tiver outro corretor em que você prefira enviar negócios automaticamente, você ou seus programadores poderão usar nossa "Trade Pump" programável para programar sua própria interface de corretagem personalizada .

API DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS PERSONALIZADOS - Também temos uma interface programável chamada "Data Pump" que pode permitir que você ou seu programador construa uma interface de dados personalizada para um provedor de dados intraday não suportado pelo NeuroShell.

Use suas regras, indicadores e fórmulas para analisar os mercados voláteis de hoje, sem escrever nenhum código. Em vez disso, use nosso ponto e clique em & ldquo; assistentes & rdquo; para indicadores, previsões e sistemas de negociação. Por exemplo, crie várias variações do mesmo indicador, como médias móveis de 9 e 13 períodos, em uma passagem pelo assistente de indicador.

O assistente de indicadores permite construir indicadores complexos combinando um número de 800 indicadores incluídos. Você pode salvar esses & ldquo; personalizado & rdquo; indicadores para uso em outros sistemas de negociação. Os assistentes de previsão e estratégia de negociação também permitem que sistemas inteiros sejam combinados, para que você possa criar o & ldquo; ensemble & rdquo; sistemas com mais poder para encontrar negócios lucrativos. Salve seus favoritos como modelos para uso posterior.

Aponte e clique.

Use os assistentes multicamadas do NeuroShell Trader para construir rapidamente uma complexa lógica comercial.

Ward Systems Group, Inc.

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O Expert Advisor Hull Moving Average Expert usa o Indicador Personalizado do Hull MT4 como ponto de partida. O indicador personalizado Hull desenha uma linha azul ou uma linha vermelha. Este EA lê a cor da linha do indicador para determinar quando um sinal de negociação é gerado. Ele também usa uma medida proprietária de força de volume para determinar exatamente quando uma negociação deve ser aberta.

Sistema de negociação Expert Advisor: DARK CLOUD.

O DARK CLOUD Trading System é um Expert Advisor MT4 completo. Este EA usa o padrão castiçal Dark Cloud Cover e um indicador de força proprietário para encontrar negociações SELL. Inclui código fonte MQL, desenhos VTS e documentação completa.

Sistema de negociação Expert Advisor: EverGreen.

O EverGreen Expert Advisor Trading System.

O EverGreen Trading System é um Expert Advisor MT4 completo. Este EA usa estratégias exclusivas de entrada e saída e possui funções de teste integradas para avaliar continuamente a qualidade das entradas e saídas comerciais do EA. Inclui código fonte MQL, desenhos VTS e documentação completa.

Sistema de negociação Expert Advisor: MarketBuster.

O Market Buster Trading System usa o plug-in de plug-in Market Score para identificar e executar uma estratégia de negociação de continuação de tendência no par de moedas onde a estratégia é mais provável de gerar um lucro. Inclui código-fonte MQL, desenhos VTS e documentação completa.

eBook: Alpha automático.

Alpha Ebook automático: Como construir um sistema de negociação FOREX vencedor.

Alpha automático é um ebook de 80 + página que descreve completamente o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação vencedor. Construir um sistema de negociação vencedor pode ser uma tarefa ilusória. Fato: A maioria dos traders nunca desenvolverá um sistema de negociação vencedor sem usar as técnicas descritas no Automatic Alpha.

Aplicativo de negociação: Toolkit personalizado de calendário.

O Custom Calendar Toolkit permite que você incorpore eventos de notícias em suas estratégias de negociação automatizadas, incluindo seus Expert Advisors do MetaTrader 4. O kit de ferramentas inclui um console de gerenciamento para criar e gerenciar eventos do calendário e um indicador personalizado do MetaTrader MT4 que representa o valor dos eventos que afetam o mercado.

Sistema de negociação Expert Advisor: FxTrend.

O sistema de negociação FxTrend é uma tendência seguindo o Expert Advisor com base em indicadores de tendência comprovados. Inclui código fonte MQL, desenhos VTS e documentação completa.

Sistema de negociação Expert Advisor: FxBreakOut.

O sistema de negociação FxBreakOut é um Expert Advisor de breakout que é usado durante uma reversão de tendência, ou quando um mercado limitado por intervalo se rompe. Inclui código fonte MQL, desenhos VTS e documentação completa.

eBook: MQL Para Traders.

MQL para Traders: Aprenda a construir um Expert Advisor MetaTrader em um dia.

Aprenda a MQL hoje. Este livro não faz suposições sobre a experiência de programação do leitor. O objetivo deste livro é ensinar um trader, sem experiência em programação, a construir um Expert Advisor moderadamente sofisticado em um único dia.

Sistema de negociação Expert Advisor: FxRange.

O sistema de negociação FxRange é um Expert Advisor semelhante a uma grade para operar em um mercado limitado por faixa. Inclui código fonte MQL, desenhos VTS e documentação completa.

Sistema de negociação Expert Advisor: Trend Line ALERT.

Monitore suas linhas de tendência 24 × 7. O Trend Class MT4 Expert Advisor monitora as linhas de tendência personalizadas em vários gráficos. Inclui código-fonte do MQL e documentação completa.

The ADVANTAGE Club: acesso imediato a todos os EAs & amp; Produtos que você vê abaixo e todos os plug-ins.

iExpertAdvisor ADVANTAGE Club.

JUNTE-SE AO CLUBE! Acesso total a todos os plug-ins, Expert Advisors, Ebooks e Trading Apps. UM NOVO PRODUTO É LIBERTADO TODOS OS MESES, LIVRE-SE. Que tipo de produto é lançado a cada mês? Um plug-in MT4, um sistema de negociação Expert Advisor ou um aplicativo de negociação independente.

Estratégia vencedora de negociação Forex.

Oi Forex Traders !!

Você já experimentou a busca do Santo Graal? Uma pesquisa vívida e ininterrupta para o sistema de negociação perfeito que milagrosamente recolhe pips, mesmo enquanto você está dormindo….

Tenho certeza de que a maioria de nós já encontrou esse sonho, pelo menos por um curto período, até o balão explodir e o sonho de dinheiro fácil desaparecer. Essa percepção é às vezes dolorosa, mas aqueles que ainda desejam as riquezas e os benefícios, que o mercado Forex tem a oferecer, podem embarcar em um caminho de mudança de vida. Tornando-se um comerciante de Forex é um trabalho difícil, mas que é muito gratificante e vale a pena a energia e os esforços.

O VERDADEIRO SANTO GRAAL.

Agora sabemos o que NÃO procurar…. O que nós, comerciantes Forex, precisamos realizar para nos tornarmos bem-sucedidos e lucrativos?

A verdadeira estratégia de negociação Forex vencedora é VOCÊ e seu cérebro. Forex trading é um negócio e precisa ser tratado como um negócio para permitir o sucesso. Esta é uma realização crucial e vital. Abordar a negociação Forex com a mesma abordagem e mentalidade de uma empresa multimilionária certamente ajudará a construir a experiência necessária.

Isto significa que os comerciantes Forex, assim como os donos de empresas, precisam ter uma visão, objetivos, processos, conhecimento, avaliações, gerenciamento de risco, gerenciamento de dinheiro, estratégias, ferramentas, disciplina de ferro, grandes habilidades de negociação, compreensão da psicologia, etc .

Não existe um fator específico que seja mais importante que o outro. Um comerciante de Forex não se tornará bem sucedido dominando apenas um elemento. Não, um trader se torna um verdadeiro mestre Forex ao dominar todos esses aspectos. Deve haver uma abordagem geral para permanecer em equilíbrio. Uma falha em um departamento pode levar à queda de toda a estrutura de negócios.

Muito semelhante a outros proprietários de empresas independentes / independentes, o comerciante de varejo de varejo é muitas vezes deixado sozinho na tomada de todas as decisões.

1) As empresas têm departamentos inteiros especializados em tarefas particulares (rotineiras) e a segregação de funções garante que o processo seja simplificado, controlado, mensurável, transparente e econômico.

2) Os bancos têm departamentos de negociação Forex inteiros colaborando para tomar as melhores decisões de negociação, controle de gerenciamento de risco e disciplina de negociação.

3) Comerciantes independentes de varejo de Forex têm a enorme responsabilidade de ser seu próprio detentor de ações, chefe, gerente, CEO, contador, analista e trader. Não é uma tarefa fácil de cumprir e certamente não é um trabalho para os preguiçosos e tímidos.

O verdadeiro segredo de se tornar um comerciante rentável não é um esquema de fantasia rico. Está aplicando o gerenciamento adequado em todos os campos mencionados acima (ou seja, gerenciamento de riscos) com disciplina, paciência, visão e motivação. Essa é a melhor estratégia.

CAMINHO DO SUCESSO.

Para apoiar o seu desenvolvimento e crescimento como um comerciante de Forex, vou traçar um caminho de elementos essenciais que precisam ser pensados ​​e planejados. Todos esses elementos já foram discutidos em artigos anteriores. A única coisa é que todos esses artigos apenas se baseiam em uma parte específica do sucesso comercial.

Este artigo é diferente, uma vez que tenta reunir todo o conhecimento e o processo em um fluxo alinhado, o que permite uma visão completa para o comerciante de Forex. Despendemos as decisões que precisam ser tomadas, quais áreas de especialização a serem adquiridas e quais processos de gerenciamento devem ser implementados.

A estratégia de negociação Forex vencedora começa da seguinte maneira.

1) Primeiro de tudo, queremos nos concentrar em questões relativas à visão e como abordar a negociação Forex. Como você deseja se envolver com o mercado Forex? O melhor é fazer uma avaliação da sua situação atual e ver em quais áreas você precisa melhorar? Como você vai conseguir isso? Você precisa fazer investimentos? Qual é a sua motivação para negociar?

Todos esses elementos fazem parte do seu plano de negócios inicial e escopo de negócios. Por favor, leia mais sobre muitos itens importantes, tais como:

2) Quando você tiver essas questões esclarecidas, podemos seguir em frente com o próximo processo e isso é estabelecer metas e um plano de negociação. Um plano de negociação é uma necessidade absoluta para cada comerciante de Forex. Precisamos de um guia quando negociar, quando não negociar, o que usar para nossas decisões, quanto capital para negociar, etc.

3) O plano de negociação é algo que consiste em muitos elementos. Um dos quais é saber mais sobre o sistema e estratégias como você deseja negociar. Leia mais aqui:

4) Uma vez que todos os itens acima estejam esclarecidos, queremos nos concentrar na psicologia das operações, no gerenciamento de riscos e no lado da gestão do dinheiro do seu plano. Isso garante que você entenda a si mesmo, o mercado, sua aceitação de risco, seu potencial para vencer, a necessidade de disciplina de ferro e muita paciência, etc.

5) O próximo passo é aprender mais sobre a estrutura do mercado e a maneira como o mercado se comporta e se move. Quanto mais conhecimento tivermos sobre o mercado, melhor. Leia mais aqui:

6) O último passo da jornada é escolher as ferramentas e os métodos que você deseja usar para tomar decisões em um determinado ponto no mercado. Agora que você entende como o mercado se comporta, é possível identificar como você deseja medir esse movimento. As ferramentas que você escolher ajudarão você a determinar suas decisões reais de negociação em relação a entradas e saídas, gerenciamento de comércio e avaliações. A maioria dos traders de Forex foca apenas este elemento, mas é de fato o último elemento a ser analisado. Só depois de concluídos os passos anteriores poderemos estar confiantes na nossa abordagem em relação ao mercado e sermos capazes de realizar o verdadeiro sucesso. Leia mais sobre ferramentas aqui:

Isso resume os principais elementos para cada comerciante de Forex. Depois de ter esses elementos em vigor e você tem processos que descrevem sua abordagem em relação à visão, objetivos, conhecimento, avaliações, gerenciamento de risco, gerenciamento de dinheiro, estratégias, ferramentas, psicologia de negociação, etc, então você está bem no seu caminho!

Obrigado pela sua leitura e espero que tenha gostado do artigo. Qualquer compartilhamento do artigo seria muito apreciado.

Existe algo neste documento que te inspirou? Existe algum elemento que você não pensou e gostaria de aprovar depois de ler este artigo? Por favor, deixe-nos saber abaixo na seção de comentários! Gostaríamos muito de ouvir de você.

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Comércio de Vencedores da Borda, conforme visto em:

Vistas Populares.

Isenção de responsabilidade: Negociar na margem do mercado tem um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.

Software de negociação para construção.

sistemas de negociação de ações, futuros, índices e forex.

usando indicadores de análise técnica e redes neurais.

O NeuroShell Trader é um software para a construção de sistemas de negociação. Não é um sistema de negociação por si só, é um conjunto de ferramentas de técnicas tradicionais e de Inteligência Artificial (IA) que você pode combinar para formar sistemas de negociação informatizados.

O NeuroShell Trader irá construir sistemas de negociação para ações, FOREX, futuros, commodities, opções, índices e muito mais. Você pode construir sistemas de negociação para trocas em todo o mundo, como a NYSE, AMEX, FTSE, DAX, ASX, TSX, SFE e muitos mais.

Os sistemas de negociação podem consistir em indicadores e regras padrões de análise técnica, como os traders têm usado há anos, técnicas de inteligência artificial, como redes neurais, ou híbridos de ambos. Os sistemas de negociação que você criar farão o back-test automaticamente e continuarão a fornecer sinais no futuro, à medida que novos dados chegarem.

Os modelos de negociação geralmente são construídos usando indicadores de análise técnica com base nos dados brutos e outros dados do instrumento. Digamos que você acredite que os indicadores a seguir serão úteis em modelos que produzirão sinais de negociação no mercado de ações:

O spread entre cada estoque teórico e INTC A força relativa entre cada estoque teórico e o indicador $ DJUCR A estocástico% k aplicado a cada estoque teórico.

Portanto, a próxima coisa que você pode fazer é inserir os indicadores acima em seu gráfico usando o Assistente de Indicador. O Indicator Wizard contém mais de 800 indicadores padrão para escolher.

Sistemas de Negociação e Previsão.

Fácil de construir sistemas de negociação baseados em regras, modelos avançados de previsão de redes neurais ou sistemas híbridos que combinam ambos.

Redes neurais.

Encontre padrões em seus dados para prever valores futuros ou outros fluxos de dados.

Por que usar uma rede neural? Se você tem um conjunto de indicadores favoritos, mas não possui um conjunto de regras de negociação para criar um sistema de negociação lucrativo, as redes neurais podem criar as regras de negociação para você. As redes neurais podem ajudar você a encontrar padrões em seus dados. Eles são uma ferramenta indispensável para prever e prever valores futuros.

Nós fazemos nossa própria pesquisa de redes neurais. Nosso mais novo tipo de rede neural, o Turboprop 2, é provavelmente a melhor rede neural do planeta. É muito rápido. A maioria das redes neurais treina em 5 a 20 segundos. Nenhuma rede neural baseada no paradigma backprop agora muito antigo pode se aproximar de nossas redes neurais. Por que a velocidade é importante? Porque quando você está otimizando, você pode estar treinando centenas ou mesmo milhares de redes neurais, o que seria literalmente impossível com o antigo algoritmo de rede neural de retropropagação.

A rede neural Turboprop 2 é muito precisa (supondo que você tenha entradas relevantes, é claro), e fornece um valor de contribuição numérica para cada entrada, para que você possa decidir de maneira inteligente entre as entradas. Nosso otimizador de algoritmo genético também ajudará você a decidir. O Turboprop 2 também possui mecanismos para ajudar a prevenir o overfitting. Você não precisa de um conjunto de "teste", além de um conjunto de "validação" ou "avaliação" para evitar o superajuste com a rede neural Turboprop 2. O turboélice 2 também pode treinar com base no aumento do lucro, bem como na redução do erro.

O Turboprop 2 não tem parâmetros para ajustar a rede neural. Não há necessidade de ser um especialista em redes neurais; Inserir uma previsão ou previsão de rede neural é tão fácil quanto inserir um indicador.

Algorítmos genéticos.

Otimização mais rápida de previsões, sistemas de negociação e indicadores técnicos.

Os mercados de hoje são mais difíceis do que nunca para analisar. O NeuroShell Trader oferece uma vantagem com três diferentes otimizadores baseados em algoritmos genéticos para ajustar suas ideias de negociação. Você pode otimizar seus sistemas de negociação para maximizar o lucro, minimizar o rebaixamento ou escolher dentre os mais de 30 outros objetivos.

A velocidade é essencial quando se está avaliando um grande número de sistemas de negociação. Nossas técnicas de Algoritmo Genético, Estratégia de Evolução e Otimização de Enxame são capazes de ajustar um grande número de variáveis ​​do sistema de negociação em muito menos tempo que os otimizadores de força bruta tradicionais (também incluídos) que testam todas as combinações possíveis. Os otimizadores baseados no algoritmo genético podem encontrar os períodos de tempo para os indicadores e, ao mesmo tempo, determinar quais regras devem ser usadas na estratégia de negociação. O Trader também pode procurar ótimos preços de parada e limite para seus sistemas de negociação.

Os gráficos são o principal componente do NeuroShell. Você pode abrir muitos gráficos de uma só vez, novos ou aqueles que você já construiu e salvou anteriormente. Ao criar um novo gráfico, você especifica a periodicidade com a qual deseja ver e processar os dados, bem como o tempo que deseja carregar nos dados. Em seguida, você especifica os instrumentos relacionados cujos dados históricos devem ser carregados no gráfico. Eles são os instrumentos-alvo para os quais você deseja criar sinais de negociação.

Vários instrumentos no gráfico aparecem em sua própria página do gráfico. Por exemplo, digamos que você carregue IBM, DELL, HPQ e AAPL como seus instrumentos de destino. (Eles não têm que ser estoques; eles podem ser pares FOREX, commodities, E-minis, opções, etc). Observe que você pode inserir vários modelos diferentes em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico.

Gráfico B ased.

Estão disponíveis atualizações para as versões NeuroShell Trader Power User e NeuroShell DayTrader Power User, que permitem que o software distribua o processamento de otimização de modelos financeiros complexos em sua rede local. O resultado é uma diminuição significativa na quantidade de tempo que leva para criar e atualizar os sistemas de negociação à medida que as condições do mercado mudam.

Vamos dizer que sua rede local tem três computadores conectados, uma máquina de 12 núcleos e duas máquinas quad core. That is a total of 20 cores, all of which can be searching for your optimum trading model simultaneously. The faster computers will handle a higher share of the load. You have control over which of the computers on the network you want to participate, and which you do not want to participate.

Choose from three different network versions of NeuroShell Trader depending on the power and speed you require:

Network Distributed Optimization.

Even faster optimization of large complex models with distributed processing across multiple computers.

Once the chart loads up with the requested data, you are ready to define one or more models in the chart. Any model that you build in the chart automatically applies to all instruments in the chart. Your model can be optimized the same for all chart pages, or custom optimized for each chart page. Models can be either Trading Strategies or Predictions. Note that you can insert several models in a chart. Once you insert a model, it automatically applies to all chart pages.

You may or may not have a clue about how the indicators you have chosen work. If you do, you probably have some idea about how they would be used to generate trading signals, rules like "Buy when the relative strength between the stock and the $DJUCR is high, and the spread with INTC is low." In this case you will want your model(s) to be Trading Strategies, even if you are unsure what values should be considered high and low above. The genetic optimizer will find the values for you. If you either have no clue about how the indicators work, or no clue about appropriate rules for them, you will probably want to build a Prediction with a neural net for your model(s), because neural nets find their own rules.

Indicadores de Análise Técnica.

Over 800 indicators.

Trading Strategy Wizard.

Prediction Wizard.

The Trading Strategy Wizard is a fast mechanism for entering trading rules without having to type messy formulas or write in some algorithmic programming-like language.

The Wizard is all point and click. You just list the rules for long entry, long exit, short entry, and short exit (cover). Each of these rules is in fact an indicator you build just like any other indicator - with the Indicator Wizard. You can also enter indicators for stop and limit price levels, including trailing stops.

If you want to optimize your trading strategies, the genetic optimizer will do these things for you:

Find which of the rules you have listed should be used in combination Find out what the parameters of the indicators in your rules should be set to Perform both of the above at the same time (we call this full optimization) Even your stops and limits can be optimized.

When the Trading Strategy is complete, it will show you historical buy and sell signals. As new data is added to the chart, those buy and sell signals will continue to appear with each new bar. You can insert a variety of indicators to plot how your profit is growing.

Predictions are neural nets made with the Prediction Wizard. That's what our standard neural nets do, they make predictions about the future value of a data stream, usually a price or change in price, but any data stream can be predicted. Here is basically all you have to do to make a prediction model:

Choose some inputs - data streams, usually indicators, that you believe are leading indicators of the market Decide what you want to predict, usually change or percent change of the open or close Decide how much historical data will be used to train the neural net Decide how much historical data you want to use to test how well the neural net has learned.

If you want to optimize your prediction, the genetic optimizer will do these things for you:

Find which inputs you listed should be used in combination Find which indicator parameters values should be set to Perform both of the above at the same time Find neural network thresholds for trading.

When the prediction is complete, it will show you historical buy and sell signals. As new data arrives in the future, those buy and sell signals will continue to appear with each new bar. You can insert a variety of indicators to plot how your profit is growing.

Sometimes when you build traditional trading systems, neural network models, or optimized models of any type, it is possible to make a model so good that it does not hold up with future market conditions. Isso é chamado overfitting. NeuroShell lets you hold some data outside of the system building process (called out-of-sample data). Therefore, NeuroShell contains facilities that will automatically backtest with out-of-sample data for you, so you can gain confidence that your model will hold up in the future.

Our optimizer also works in a mode we call "paper trading". In this mode, the optimizer keeps the trading system that works better in a period of time after the optimization period, rather than the optimal (peak) model. Paper trading automatically gives you a trading system that is less likely to be overfit, and more likely to work well into the future.

Out-of-Sample Backtesting.

Determine if your trading system holds up in future trading before risking real money.

Trader Power User and Trader Professional allow you to create end of day charts with daily, weekly, and monthly charts.

DayTrader Power User and DayTrader Professional works with both end of day, weekly and monthly charts and intra day charts that have hour, minute, second, volume and range bars.

End of Day and Intra Day Charts.

NeuroShell lets you take almost any condition, not just trading signals, and define an alert to let you know when that condition has just occurred.

Visual and sound notification of important events.

Once you have developed a model that you are happy with, you can specify that trades be sent to your broker’s account for execution, with the fill price being returned to NeuroShell. The trades can be sent automatically, or only after you approve them. As an alternative, NeuroShell will email your trades to email addresses of your choice.

Currently NeuroShell Trader has Interactive Brokers, FXCM and TradeStation integrated and other brokers are available from ZagTrader. Direct connections to more brokers are being developed.

Integrated Trading.

Automatically send trades to your favorite brokerage while you’re out on the golf course.

Your charts can mix and match multiple time frames in data streams, indicators, predictions, and trading strategies as well as other instrument data. The NeuroShell Trader Power User mixes daily, weekly, and monthly timeframes, while the NeuroShell DayTrader Power User can include multiple intraday timeframes as well. For example, the Trader Power User lets you combine daily and weekly bars in the same trading system. The DayTrader Power User version can create a single trading system with minute, hour, and range bars. Think of the possibilities.

Análise de múltiplos períodos de tempo.

Combine different timeframes of data, indicators, predictions, and trading strategies into one chart or analysis.

You can select from over fifteen different sizing methods. If you don’t know how many shares, contracts, or units to buy with each trade, let the optimizer decide the most profitable method.

Gerenciamento Avançado de Dinheiro.

Control the money allocated to each trade.

Fixed Size Fixed Dollar Percent of Account Fixed Leverage Fixed Fractional Kelly formula Optimal f.

Secure f Profit Risk Volatility Risk Fixed Ratio Margin + Drawdown Sizing Fixed Dollar Amount per Unit Fixed Dollar Fixed Dollar Risk.

Pyramiding and scaling options add the ability to either enter or exit trades with more than one order. If you’re uncertain which of the pyramiding or position sizing methods to use, the Trader’s optimizer can assist in your decision process.

Pyramiding and Position Scaling.

Enter or exit trades with multiple orders.

If you want to evaluate your model’s performance on a Trading Strategy that is re-optimized regularly on newer data, and then applied to out-of-sample data, you can use the Walk Forward Optimization feature.

For example, you can backtest reoptimizing a Trading Strategy every week for the past 10 weeks. After each reoptimization, the Trading Strategy is applied to data for the following week. The NeuroShell Trader Power User will perform 11 total optimizations in this case, each shifted by one week. Ten of those optimizations will show the “actual” trading results had you traded the reoptimized model for the week following the optimization period. The final optimization is optimized up to the very last date so you can go forward into the future trading a model that has been optimized on the very latest data in the same manner as the prior 10 simulated optimizations.

This feature can also be applied to intraday bars if you own the NeuroShell DayTrader Power User version.

Caminhar em frente Otimização.

Evaluate performance on systems that re-optimized regularly on newer data, and then applied to out-of-sample data.

The Power User versions include a “batch” mode of reoptimizing and backtesting models you’ve created previously.

Simply save the model as a chart template. Save templates for ALL of the models you wish to incorporate in this batch process. To begin the batch process, simply select all of the templates you wish to include in the batch on the first page of the Trading Strategy wizard. You’ll have the option to modify the dates, costs, and optimization parameters that you wish to use during optimization of all of the templates. You DO NOT have to rebuild each model.

After the models are backtested and you have analyzed the results, you can check the templates you wish to see displayed in a chart.

Batch Processing.

Optimize and back test multiple trading strategy templates on multiple instruments in one continuous process.

NeuroShell Trader allows you to distribute optimization processing across multiple computer cores and multiple hyper threads on a single computer.

As an example, if you have an Intel Core i7 processor, which has 4 processing cores each with the ability to process two simultaneous hyper threads, the NeuroShell Trader optimization processing could be spread out to 8 different threads. Theoretically, you could realize up to an 8x speed increase in optimization on a Core i7 computer, however due to the overhead of controlling, setup, and communication with each distributed thread, the speed increase may approach, but will never reach 8x. (You also have options to limit the number of cores/hyperthreads utilized during optimization if you want to use other programs during optimization without any processor sharing.)

For even faster optimization, see Network Distributed Optimization described below.

Multicore Distributed Optimization.

Lightning fast optimization of complex models with distributed processing across multiple cores of a single computer.

COMBINE RULES AND NEURAL NETS - You can build hybrid trading systems that involve neural network predictions as well as standard rules.

HYBRID MODELS - Since everything in NeuroShell is a data stream, there are many ways to build hybrid models by feeding the results of one wizard into another wizard. Indicators can go into other indicators, predictions and trading rules can go into indicators, trading signals can go into other trading rules, etc., etc.

PANEL OF EXPERTS - You can build a "panel of experts" - a strategy that consults several other strategies or neural networks to see what the majority predicts.

PAIRS TRADING - You can build pairs trading models and even optimize them.

PORTFOLIO MODELS - You can build portfolio models, where the model looks at a basket of stocks and takes a position in one or more of them based upon their relative position in the basket (relative position can be based upon one or more indicators or neural nets.) These portfolio models can be hedged to be market neutral, so that at a given time there are an equal number of long and short positions.

CROSS MARKET OPTIMIZATION - You can optimize each instrument in the chart individually, or do one general optimization that results in the same model for all instruments in the chart.

INTRADAY MODELS - You can build intraday models with the NeuroShell DayTrader Professional to make decisions about direction of the market at specified times of the day.

DATA EXPORTING - You can export data, indicators, signals, equity curves, etc. from NeuroShell into text files for processing in Excel, statistical programs, or other trading systems.

DATA IMPORTING - You can load text files of indicators or signals from other programs into NeuroShell in many cases.

CUSTOM INDICATOR API - Sometimes you may have in mind indicators that are too complex even for our Indicator Wizard to construct. In that case, you can program your own in standard languages like C++, Power Basic, and other languages capable of creating dynamic link libraries.

CUSTOM BROKERAGE API - If you don't want to use our connected brokers and have another broker you'd rather send trades to automatically, you or your programmers may be able to use our programmable "Trade Pump" to program your own custom brokerage interface.

CUSTOM DATA FEED API - We also have a programmable interface called the "Data Pump" which may allow you or your programmer to build a custom data interface to an intraday data provider not already supported by NeuroShell.

Use YOUR rules, indicators, and formulas to analyze today’s volatile markets, without writing any code. Instead, use our point and click “wizards” for indicators, predictions, and trading systems. For example, create multiple variations of the same indicator, such as 9 and 13 period moving averages, in one pass through the indicator wizard.

The indicator wizard allows you to build complex indicators by combining a number of the 800 included indicators. You can save these “custom” indicators for use in other trading systems. The prediction and trading strategy wizards also allow entire systems to be combined, so you can build “ensemble” systems with more power to find profitable trades. Save your favorites as templates for later use.

Point and Click.

Use NeuroShell Trader's multi-layered wizards to quickly build complex trading logic.

Ward Systems Group, Inc.

"Let your systems learn the wisdom of age and experience" &comércio;