Como usar o compromisso do relatório de comerciantes para forex

Compromissos dos comerciantes - um guia final para um comerciante de Forex.

Compromissos dos comerciantes - um guia final.

Depois de falar com muitos comerciantes do dia, noto que a maioria deles desconta o relatório Commitments of Traders como um indicador de liderança funcional. Eles são da opinião de que os dados reportados com atrasos de cinco dias são inválidos.

Compromissos de comerciantes é o primeiro dos 4 passos essenciais para lucrar em Forex. Isso confirma seu viés de longo prazo no mercado.

Não há melhor maneira tangível de o fazer.

Se você é aquele cara que sempre diz & # 8211; Compromissos de comerciantes é inválido, atrasado, antigo ou irrelevante, talvez este artigo não seja para você.

Este artigo é para aqueles comerciantes que podem ver além dos gráficos de 15 minutos, mas espero que você decida lê-lo de qualquer maneira, porque.

Eu realmente acredito que há provas suficientes para você mudar de idéia e uma vez que você chegar ao final desta página, você será um operador muito melhor.

Aqui está o # 8211; Tudo o que você precisa saber sobre o C. O.T.

Por que os preços realmente mudam? Qual é o relatório dos Compromissos dos Comerciantes? Quem se qualifica para os relatórios da CFTC? Definições em torno de Compromissos de Traders Como encontrar o relatório Como usá-lo no comércio Como trazê-lo para o gráfico Quão precisos são os Compromissos dos Comerciantes realmente.

Por que os preços realmente se movem?

O preço é um resultado de compradores & # 8217; e vendedores & # 8217; interação. Muitos traders sabem disso, mas poucos usam.

A aplicação prática desta lei abrangente do mercado pode ser extremamente útil para quem já se atreveu a prever preços futuros.

Condições fundamentais e técnicas criam oferta e demanda. Esta é a única lei do preço.

Não importa quão trivial possa parecer, a demanda e a oferta determinam o preço.

Pode ser parcialmente motivado por emoções ou lógica, mas afinal de contas & # 8211; o volume de pedidos decidirá para que lado o preço irá.

Oferta e demanda é um princípio básico em economia ilustrado no gráfico abaixo.

Quanto maior o preço (eixo Y), menos a mercadoria é exigida (eixo X).

Há muitas maneiras de medir a oferta e a demanda no mercado. Mas o Commitments of Traders é de longe a ferramenta mais precisa que conheço.

O método de análise de mercado usando o Relatório de Compromissos de Negociadores pode ser considerado como uma análise fundamental.

A análise fundamental em si não encontrou uma ampla aplicação para os traders. Não é segredo que a maioria dos traders usa análise técnica para a negociação real.

Isso se deve ao fato de que a análise fundamental é frequentemente relacionada ao release econômico, e é impossível prever a reação do mercado às notícias, porque os traders têm conhecimento limitado de finanças e macroeconomia. Muitos traders optam pela análise técnica como um núcleo de suas negociações.

Não se pode sustentar lucros a longo prazo sem compreender as forças reais por trás do movimento de preços.

Qual é o relatório de Compromissos de Comerciantes?

O Relatório de Compromissos de Comerciantes é emitido pela CFTC.

O relatório do Commitments of Traders (COT) fornece uma análise da participação aberta de cada terça-feira nos mercados em que 20 ou mais traders ocupam posições iguais ou acima dos níveis de relatórios estabelecidos pela CFTC. Esta é uma ferramenta essencial para avaliar o sentimento de longo prazo nos mercados futuros.

Antecedentes dos relatórios de Compromissos dos Comerciantes (COT) podem ser rastreados até 1924. Naquele ano, a Administração de Futuros Grãos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (predecessora da Autoridade de Troca de Mercadorias do USDA, por sua vez a antecessora da CFTC), publicou seu primeiro relatório anual abrangente de hedge e especulação em mercados futuros regulamentados.

A partir de 30 de junho de 1962, os dados da COT foram publicados a cada mês. Na época, este relatório para 13 commodities agrícolas foi proclamado como "outro passo adiante na política de fornecer ao público dados atuais e básicos sobre as operações do mercado futuro". # 8221; Esses relatórios originais foram então compilados em uma base de fim de mês e publicados no 11º ou 12º dia de calendário do mês seguinte.

Ele relata todas as posições em aberto nos mercados futuros de três grupos principais de negociadores:

Comerciantes Comerciais - Hedgers. Gatos gordos com bolsos fundos Traders não comerciais - gerentes de dinheiro ou especuladores não reportáveis ​​- mercado de varejo. Você e eu Mate!

O relatório detalha o interesse em aberto de cada terça-feira e nos dá uma visão poderosa sobre o que exatamente os grandes caras têm feito no mercado e quais podem ser seus planos.

É emitido todas as sextas e inclui dados de terça a terça.

Os três dias anteriores à data de lançamento não estão incluídos.

Simplificando, os relatórios COT nos dão uma visão das carteiras de negociação dos comerciantes mais influentes do mercado.

Uma vez que sabemos o que esses caras estão fazendo, é mais fácil eliminar o barulho, as opiniões e o hype. Lembre-se, o volume de dinheiro colocado em um lado do mercado irá inclinar o preço para essa direção. Isso é oferta e demanda em jogo. Isso é tão simples quanto parece.

Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra uma participação em aberto separadamente para posições reportáveis ​​e não reportáveis.

Para posições reportáveis, dados adicionais são fornecidos para participações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, percentual de participação em aberto por categoria e número de operadores. A maior parte é irrelevante para nós.

Queremos nos concentrar em ordens comerciais, não comerciais e em aberto.

A CFTC disponibiliza mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de Compromissos de Comerciantes (COT).

Você pode acessar a tabela Historical Viewable e no formato do Excel indo para o painel do lado esquerdo no site, conforme a imagem abaixo.

Isso pode ser útil se você quiser ver mais correlações entre o preço e os dados de C. O.T.

Quem se qualifica para relatórios da CFTC.

Quando um comerciante reportável individual é identificado para a Comissão, o comerciante é classificado como “comercial”. ou "não comercial". # 8221; Todas as posições de futuros de um comerciante em uma commodity são classificadas como comerciais se o comerciante usar contratos futuros nessa commodity específica para hedge, conforme definido na Regra 1.3, 17 CFR 1.3 (z) da CFTC.

Os regulamentos definem quem é quem com base na atividade comercial iniciada. Alguns dos comerciantes ou instituições estariam isentos de impostos (apenas para cobertura) outros teriam que divulgar livros, etc.

O fato mais importante é que esses dois grupos têm que realizar um grande número de negociações para que a CFTC as considere no relatório.

Esses caras são pesados ​​com muito capital por trás deles. O menor contrato que eles permitem negociar é de € 125.000.

Em princípio, eles sabem o que fazem com mais frequência do que o comerciante varejista, como eu ou você.

Definições em torno de compromissos de comerciantes.

Existem algumas definições importantes a serem entendidas para entender completamente esse conceito.

Interesse aberto.

Este é um conceito muito importante para os comerciantes de futuros.

Juros Abertos é o número total de contratos pendentes que são mantidos pelos participantes do mercado no final de cada dia.

Por exemplo, se ambas as partes do negócio estiverem iniciando uma nova posição (um novo comprador e um novo vendedor), o interesse em aberto aumentará em um contrato. Se ambos os operadores estiverem fechando uma posição existente ou antiga (um antigo comprador e um antigo vendedor), o interesse em aberto diminuirá em um contrato. A terceira e última possibilidade é que um antigo operador passe sua posição para um novo operador (um comprador antigo vende para um novo comprador). Nesse caso, o interesse em aberto não será alterado.

Aumentar o interesse aberto significa que dinheiro novo está fluindo para o mercado. Os comerciantes abrem novas posições e criam novas transações. O resultado será que a tendência atual (para cima, para baixo ou para os lados) continuará.

Declínio de contratos em aberto significa que o mercado está liquidando e implica que a tendência de preços prevalecente está chegando ao fim.

Se os juros em aberto aumentarem com o preço, o mercado em alta é bem suportado e deve continuar. O mesmo se aplica aos mercados de baixa. Se o interesse aberto aumenta com a queda do preço, o mercado de baixa é forte. Se o juro em aberto está começando a cair com os preços ainda subindo, isso significa que a tendência de alta atual está próxima do fim. Bulls agora estão liquidando / vendendo suas posições compradas substituindo longs com shorts. A queda de preço deve seguir rapidamente. Se os juros em aberto estiverem em um máximo de vários anos, a tendência atual pode estar próxima do fim, pois pode não haver muitos comerciantes a serem negociados. Eles estão todos na posição já.

Veja mais recursos inteligentes se quiser saber mais sobre o interesse em aberto.

Veja esta tabela simples para analisar o interesse aberto.

2. Comerciantes Comerciais.

Uma entidade comercial geralmente é classificada como um & # 8220; comercial & # 8221; Comerciante, apresentando uma declaração com a Comissão, no Formulário 40 da CFTC: Declaração do Comerciante de Relatórios, que está comercialmente "engajada em atividades de negócios protegidas pelo uso dos mercados de futuros ou de opções". # 8221;

Este grupo de comerciantes são chamados de hedgers ou produtores. Dependendo do mercado, esse grupo incluiria principalmente grandes produtores de uma determinada commodity ou instituições financeiras que se protegem contra futuras mudanças de preço.

Por exemplo: Mina de ouro, fábrica de açúcar, produtores de trigo, Nestlé (o açúcar é a sua principal matéria-prima), etc.

Em princípio, esses caras querem vender seus produtos no mercado a um preço alto e comprá-los de volta pelo menor preço possível. É por isso que os comerciantes comerciais são mais otimistas na parte inferior do mercado e mais pessimistas no topo.

Veja como os comerciantes comerciais (em vermelho) foram posicionados nos níveis extremos de vários anos de seus pedidos. O preço reverteu logo após começar uma nova tendência de longo prazo.

3. Comerciantes Não Comerciais & # 8211; Especuladores.

Os compradores de mercadorias e os riscos que lhes são inerentes são chamados de especuladores. O principal objetivo de um especulador é gerar lucro a partir da diferença entre os preços atuais e futuros.

Eles fornecem alta liquidez de mercado.

Grandes bancos, investimentos e fundos de hedge seriam incluídos nesta seção.

Esses caras administram dinheiro para seus clientes e são altamente motivados pelo lucro. Eles são seguidores de tendência e seriam mais otimistas no final do mercado de touro e mais baixa no final de um mercado de urso.

Veja como posições especulativas (em verde) estão posicionadas nos níveis extremos logo antes do mercado girar.

4. Não reportável.

Os juros em aberto longos e curtos mostrados como "Posições não relatáveis" # 8221; é derivado da subtração do total de posições longas e curtas & # 8220; Reportable Positions & # 8221; do total de juros em aberto. Assim, para "Posições não reportáveis", "# 8221; o número de comerciantes envolvidos e a classificação comercial / não comercial de cada comerciante são desconhecidos. CFTC.

Essencialmente, quem fica depois da classificação entra nesse grupo. Esta seção inclui pequenos traders de varejo como eu e você. Não somos elegíveis para reportar nossas posições de negociação para a CFTC. Eles não dão uma ratinha minúscula sobre nossas negociações.

As posições abertas de varejo não movimentam os mercados.

Não temos impacto nos preços de mercado. Este grupo é “ouvido” e está do lado errado do mercado na maioria dos casos. Deve ser usado como um indicador contrário.

Como encontrar o relatório.

Encontrar o relatório é uma tarefa bastante fácil.

Siga o passo abaixo para acessar o relatório Commitments of Traders.

Vá para cftc. gov/index. htm e escolha Commitments of Traders na aba Market Report no menu principal.

Role para baixo até a seção RELATÓRIOS DO LEGADO ATUAL e escolha o relatório “Formato curto” ao lado do Chicago Mercantile Exchange.

Uma vez clicado, você verá uma página básica com muitos instrumentos. É aqui que a CFTC reporta dados nos principais mercados, incluindo: commodities, moedas, índices.

Aqui você encontrará manteiga, gado, libra esterlina, eurodólares ou futuros S & P 500.

Estamos atrás das principais moedas. Estes são os nossos favoritos!

Cada mercado está recebendo uma tabela. Todas as informações relevantes estão incluídas nessa tabela.

Os dados são publicados todas as sextas-feiras, mas compilados até a terça-feira anterior.

Por exemplo, haverá um novo conjunto de números publicados nesta sexta-feira, 20 de maio. Os dados serão compilados por uma semana de 10 a 17 de maio e assim por diante.

Isso é importante especialmente quando notícias importantes devem ser divulgadas. Às vezes, o relatório COT não os inclui até a semana seguinte.

O que esses números significam?

Seção Não Comercial / Especuladores inclui três linhas; Long, Short e Spreads. Estamos preocupados com as posições longa e curta. A seção Comercial / produtores inclui duas linhas com posições curtas e longas. Neste exemplo, os comerciantes comerciais realizaram 181.863 posições longas e 152.379 posições curtas. A seção "Não reportáveis ​​/ comerciantes de varejo" inclui duas linhas com posições longas e curtas. Neste exemplo, os comerciantes de varejo foram 52.837 longos e 60.449 curtos. Total de Juros Abertos neste mercado a cada terça-feira. Foram 344.978 transações no total. Mudança no interesse aberto da semana anterior. Nesse caso, houve 15.483 transações fechadas / cobertas naquela semana. Isso é% de juros em aberto para cada grupo de traders. Veja comerciantes comerciais que detêm 52% de todo o mercado em longos. Mudanças semanais em longo, curto e espalhados por todos os grupos. Isso informará quantos contratos adicionais foram comprados ou cobertos desde o último relatório. Nesse caso, os traders não comerciais reduziram suas posições vendidas em 11.757 e as perdas em 13.504. Total de transações realizadas por cada grupo de negociação. Neste exemplo, os especuladores possuíam 101.227 posições longas e 123.149 posições curtas. Eles ainda são NET SHORT neste mercado.

Como usá-lo na negociação.

O relatório COT não é projetado como uma ferramenta de entrada no mercado.

O mercado pode ser de alta de curto prazo em uma tendência de baixa de longo prazo.

O relatório foi elaborado para avaliar a oferta e a demanda de importantes participantes do mercado.

Pode ser usado para confirmar viés fundamental a médio / longo prazo em um determinado mercado.

Diminuir / flat longa posições não comerciais no aumento dos preços pode sugerir o topo é iminente. Os comerciantes devem procurar uma configuração curta perto da resistência.

O aumento de posições não comerciais curtas sobre a queda dos preços pode apoiar a tendência de baixa.

Dependendo do comerciante, um dos grupos pode ser analisado. Alguns traders analisarão o comportamento de Hedgers e analisarão seu posicionamento no mercado. Alguns são da opinião de que esses caras.

são os maiores no mercado, portanto, conhecem melhor o mercado.

Outros comerciantes analisariam o posicionamento especulativo. Pessoalmente, gosto de ver os dois grupos em aberto. Na maioria dos casos, eles seriam exatamente o oposto de qualquer maneira.

Existem duas técnicas principais que você pode usar para sua negociação.

Níveis extremos oscilam.

Posicionamento de rede.

Existe uma forte correlação entre posições altas ou baixas com vários anos e oscilações de mercado.

No gráfico abaixo, analisamos os dados de EURUSD e EURO FX Commitments of Traders.

No gráfico abaixo, você vê que os comerciantes comerciais (em vermelho) estavam em níveis baixos ou altos de vários anos, logo antes de o preço subir e ser revertido. A regra é aguardar o nível mais alto ou mais baixo em 3 anos para "começar a pensar" (não diga "entrar") de reversão de longo prazo. Lembre-se, o Commitments of Traders não é uma ferramenta de entrada no mercado.

Os Compromissos dos Comerciantes indicarão que a tendência atual está prestes a acabar, mas ainda é provável que continue por um tempo. Não sabemos se isso é 100 ou 500 pips. À medida que a participação do mercado aumenta com o tempo, pode ser difícil prever o topo ou o fundo. Sempre pode haver mais comerciantes no mercado este ano do que no ano passado.

A entrada deve ser determinada usando outros sinais de ação de preço técnico. Estes podem ser o padrão de reversão de castiçal em gráficos diários ou semanais, tops / fundos duplos, divergências e muito mais.

Estes irão variar de mercado para mercado e devem ser escolhidos individualmente com base na preferência do profissional.

Pessoalmente, acho a vela diária envolvente muito confiável para sinalizar o fim da tendência atual.

Essa é minha técnica favorita. É mais preciso e confiável em comparação com a estratégia de níveis extremos. Baseia-se em um princípio mais tangível.

A premissa básica desse conceito é "começar a pensar" sobre a mudança de tendência se as posições especulativas tornarem NET longo ou NET curto.

Os especuladores serão NET LONG se suas posições longas excederem posições curtas. ELES POSSUEM MAIS LONGOS NO EQUILÍBRIO.

No exemplo abaixo, os especuladores ocupam posições mais curtas (123.149) do que longos (101.277), portanto, são NET SHORT.

No gráfico abaixo, você percebe como os especuladores se tornaram otimistas ou pessimistas em algumas ocasiões. Estes são marcados com a linha vermelha horizontal. Toda vez, o preço se inverteu e seguiu.

a lei de oferta ou demanda. Se os especuladores viraram NET LONG, o preço subiu substancialmente. O mesmo vale para os mercados de baixa. Quando os especuladores se tornaram NET SHORT, o preço fluiu rapidamente.

para o lado negativo. Novamente, isso não é uma ferramenta de entrada. A entrada no mercado deve ser determinada usando outros indicadores técnicos para diminuir o risco.

Como trazê-lo para o gráfico.

Se você estiver usando o MT4, há vários indicadores para escolher. A maneira mais simples é o google "compromissos dos comerciantes mt4".

Eu pessoalmente uso cot4metatrader /. Esta é uma solução muito confiável e barata (US $ 10 por mês).

Eu recebo um e-mail toda sexta-feira depois de NY fechar com o arquivo a ser carregado para a minha pasta MT4. Os dados de todas as principais moedas são preenchidos imediatamente.

Além disso, Lynn é um cara muito legal que está sempre disposto a ajudar.

Os indicadores vêm com algumas opções. Você pode acompanhar os juros em aberto, as posições totais ou o índice de cada grupo individual.

Quão exatos são os Compromissos dos Comerciantes realmente?

Este indicador não gera muitos sinais. Pode haver menos de cinco sinais por ano em grandes cruzamentos de câmbio, uma vez que eles se desdobrem, são altamente confiáveis ​​e permitem que o trader permaneça na posição de médio e longo prazo.

Compromisso de comerciantes provou para ser uma ferramenta muito poderosa em muitas ocasiões.

Veja os artigos abaixo e observe os sinais se desdobrando muitas semanas antes da oscilação dos preços.

Na maioria dos casos, o sentimento de varejo está do lado oposto do mercado & # 8211; Isto é você & # 8211; O cara que é da opinião de que C. O.T é um dado antigo e não pode ser usado na negociação.

Veja o que você pensa.

Conclusão.

Não me lembro de vezes em que negociei sem ver o que o dinheiro inteligente está fazendo nos mercados. Não consigo imaginar a negociação sem o COT.

A C. O.T previu oscilações de mercado muitas vezes antes com precisão mortal.

Algumas idéias para tirar.

O relatório COT não é design como uma ferramenta de entrada no mercado. O mercado pode ser de alta de curto prazo em uma tendência de baixa de longo prazo.

O relatório COT é projetado para avaliar a oferta e a demanda de participantes importantes do mercado.

Pode ser usado para confirmar viés fundamental a médio / longo prazo em um determinado mercado.

Não é adequado para day traders que entram no mercado muitas vezes por dia e tomam alguns pips de cada vez.

Os comerciantes de dia não precisam ter um viés de longo prazo para a moeda em questão. A negociação é realizada com base em flutuações de curto prazo.

BERÇO. relatório é projetado para os comerciantes com horizontes mais longos. Aqueles que planejam suas negociações alguns meses à frente. Os operadores de swing entram nos mercados algumas vezes por trimestre.

O viés de médio a longo prazo é muito importante neste caso. O comerciante deve estar certo da direção do mercado a longo prazo. Ele posiciona suas ordens de acordo e usa flutuações de curto prazo como uma oportunidade para adicionar ao portfólio.

Esta é a única maneira de sobreviver neste jogo a longo prazo.

Aprenda segredos de compromissos de comerciantes.

Autor: Roman Sadowski.

4 comentários.

Gostei de ler este artigo, mas não consegui o link para o site cot mt4 para carregar & # 8211; ainda é o que você usa?

Você pode enviar um link? Obrigado.

Grandes insights sobre como isso é melhor. Mais de uma ferramenta de cronometragem, se estou compreendendo sua intenção, como confirmação de viés de longo prazo. Eu li um pouco sobre COT nestes últimos meses e seus escritos trouxeram um novo nível de compreensão.

Obrigado por levar isso tão fundo quanto você tem no artigo e realmente mostrando como melhor usar dados COT.

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Compromissos dos comerciantes.

Relatório de Compromissos de Negociadores (COT).

Metodologia de Introdução e Classificação.

A Commodity Futures Trading Commission (Comissão ou CFTC) publica os relatórios do Commitments of Traders (COT) para ajudar o público a compreender a dinâmica do mercado. Especificamente, os relatórios COT fornecem um detalhamento da participação aberta de cada terça-feira para futuros e opções em mercados futuros, nos quais 20 ou mais comerciantes detêm posições iguais ou acima dos níveis de relatório estabelecidos pela CFTC.

Os relatórios de COT baseiam-se em dados de posição fornecidos por empresas relatoras (FCMs, membros de compensação, corretores estrangeiros e bolsas de valores). Enquanto os dados de posição são fornecidos por firmas relatoras, a categoria ou classificação real do negociante é baseada no objetivo de negócio predominante auto-relatado pelos operadores no Formulário 40 da CFTC 1 e está sujeito a revisão pelo pessoal da CFTC por razoabilidade. 2 O pessoal da CFTC não conhece razões específicas para as posições dos traders e, portanto, essa informação não leva em consideração as classificações do trader. Na prática, isso significa, por exemplo, que os dados de posição de um negociante classificados na categoria "produtor / comerciante / processador / usuário" para uma mercadoria específica incluirão todas as suas posições naquela mercadoria, independentemente de a posição ser para cobertura ou especulação . Note-se que os comerciantes são capazes de relatar o propósito de negócio por commodity e, portanto, podem ter diferentes classificações nos relatórios COT para diferentes commodities. Para um dos relatórios, Traders in Financial Futures, os traders são classificados na mesma categoria para todas as commodities.

Devido a restrições legais (dados da Seção 8 da CEA e práticas comerciais confidenciais), a CFTC não publica informações sobre como os operadores individuais são classificados nos relatórios COT.

Geralmente, os dados nos relatórios de COT são de terça-feira e liberados sexta-feira. A CFTC recebe os dados das empresas relatoras na manhã de quarta-feira e, em seguida, corrige e verifica os dados para divulgação até a tarde de sexta-feira.

Tipos de relatórios.

Existem quatro relatórios principais:

4. Traders em Futuros Financeiros.

Os relatórios do Legacy são divididos por troca. Esses relatórios têm um relatório somente de futuros e um relatório combinado de futuros e opções. Relatórios legados dividem as posições de interesse aberto reportáveis ​​em duas classificações: comerciantes não comerciais e comerciais.

O relatório suplementar inclui 13 contratos selecionados de commodities agrícolas para posições combinadas de futuros e opções. Relatórios suplementares dividem as posições de interesse em aberto reportáveis ​​em três classificações de negociantes: não comerciais, comerciais e indexadores.

Os relatórios desagregados são divididos por agricultura, petróleo e produtos, gás natural e produtos, eletricidade e metais e outros contratos físicos. Esses relatórios têm um relatório somente de futuros e um relatório combinado de futuros e opções. Os relatórios desagregados dividem as posições de interesse aberto reportáveis ​​em quatro classificações:

3. Dinheiro gerenciado.

4. Outros relatórios.

Por favor, consulte as "Notas Explicativas Desagregadas" para mais informações.

O relatório Traders in Financial Futures (TFF) inclui contratos financeiros, como moedas, títulos do Tesouro dos EUA, Eurodólares, ações, VIX e índice Bloomberg de commodities. 3 Esses relatórios têm um relatório somente de futuros e um relatório combinado de futuros e opções. O relatório da TFF divide as posições de interesse em aberto reportáveis ​​em quatro classificações:

2. Gerente de Ativos / Institucional.

3. Fundos alavancados.

4. Outros relatórios.

Formato curto e longo de relatórios.

Os relatórios Legado e Desagregado estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório da TFF só está disponível no formato longo. O relatório suplementar só está disponível no formato curto.

O formato abreviado mostra as transações abertas de juros reportáveis ​​e semanais, separadamente por posições reportáveis ​​e não reportáveis. Para posições reportáveis, dados adicionais são fornecidos para participações comerciais e não comerciais, divulgação (apenas em certas categorias), alterações em relação ao relatório anterior, porcentagem de participação em aberto por categoria e número de operadores.

O relatório longo, além das informações do relatório resumido, agrupa os dados por ano-safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos quatro maiores e oito operadores.

Por favor, veja o calendário oficial de lançamentos para um calendário de datas de lançamento.

História dos dados COG desagregados - 20 de outubro de 2009.

A CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de Compromissos de Comerciantes (COT). A história dos 22 mercados futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios COT semanais desagregados, publicados pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível a partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009.

Os arquivos legíveis por máquina estarão localizados no site da CFTC, com dados que remontam a 13 de junho de 2006. Um tipo é um arquivo de texto delimitado por vírgula e compactado. Historical Compressed; enquanto o outro tipo é um arquivo Excel compactado. Compressed histórico Além disso, a história de 3 anos estará disponível em um arquivo “visível” no site da CFTC, por grupo de commodities e, dentro do grupo, por commodity. Visíveis históricos Estes arquivos visíveis só estarão disponíveis no "formato longo".

Por favor note: CFTC não mantém um histórico de classificações de grandes traders. Portanto, as classificações atuais são usadas para classificar as posições históricas de cada negociante reportável (essa abordagem é comumente chamada de “backcasting”; veja as Notas Explicativas do D-COT em Notas Explicativas Desagregadas).

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Relatórios de 20 de fevereiro de 2018 - Relatórios desagregados atuais:

Apenas futuros desagregados.

Futuros e Opções Desagregadas - Combinado.

Petróleo e Produtos.

Gás Natural e Produtos.

Metais e Outros.

Traders atuais em relatórios de futuros financeiros:

Traders em Financial Futures; Apenas futuros.

Traders em Financial Futures; Futuros e Opções - Combinados.

Relatórios Legados Atuais:

Câmara de Comércio de Chicago.

Bolsa Mercantil de Chicago.

Troca de Opções do Conselho de Chicago.

Chicago Climate Futures Exchange.

Junta Comercial do Kansas.

Troca de grãos de Minneapolis.

Commodity Exchange Incorporated.

ICE Futures Europe.

ICE - Futures Energy.

Nova York Mercantile Exchange.

New York Portfolio Clearing.

Dubai Mercantile Exchange.

Índice Suplementar de Commodities.

Outros formatos disponíveis.

Esses arquivos somente texto contêm os dados de formulário longo mais recentes somente futuros e opções combinadas de futuros e opções em um formato delimitado por vírgulas para facilitar o carregamento em uma planilha.

Relatório Suplementar.

Em um comunicado de 5 de dezembro de 2006, a CFTC anunciou que, além dos relatórios semanais de Compromissos de Comerciantes, um relatório suplementar seria publicado a partir de 5 de janeiro de 2007.

1 Se um Form 40 não estiver disponível para um trader, esse trader é classificado como Não Comercial no Legacy Report e como Other Reportable para os relatórios DCOT e TFF.

2 O pessoal da Comissão analisa a razoabilidade da classificação de um comerciante para muitos dos maiores comerciantes nos mercados, com base nas divulgações do formulário 40 e noutras informações disponíveis para a Comissão. Isto pode envolver algum exercício de julgamento por parte do pessoal da Comissão.

3 Conforme mencionado acima, os contratos incluem 20 ou mais comerciantes que ocupam posições iguais ou acima dos níveis de relatório estabelecidos pela CFTC.

O Compromisso de Comerciantes ou Relatório e Indicador de COT.

O relatório de Compromisso de Comerciantes ou COT é publicado semanalmente e é organizado pela Commodity Futures Trading Commission ou CFTC. As informações nele contidas incluem o montante agregado de posições longas e curtas que são detidas por diferentes tipos de operadores, incluindo grandes traders, especuladores e instituições financeiras, bem como produtores de commodities e usuários comerciais, como fabricantes industriais.

As informações usadas no relatório COT são revisadas e compiladas pela CFTC toda terça-feira, e o relatório COT é então divulgado ao público após o fechamento do mercado de futuros de Chicago na sexta-feira à tarde. Embora não seja realmente apropriado para a tomada de posição intradiária, os traders de forex de longo ou médio prazo podem usar os dados semanais que o relatório de COT contém influenciam suas decisões de negociação logo na tarde de domingo seguinte, quando o mercado forex for aberto novamente.

O relatório COT tem sido usado por comerciantes forex ao longo dos anos como um importante indicador de sentimento de mercado, e os ajuda a descobrir quais posições os grandes traders estão tomando no mercado de futuros. O relatório também ajuda os comerciantes a determinar se os longos ou os curtos estão muito cheios para serem sustentáveis, o que tenderia a tornar o mercado maduro para uma correção de contra-tendência.

Tipos de relatórios COT.

Três versões diferentes do relatório COT são liberadas, cada uma delas fornece informações potencialmente úteis para os comerciantes forex. O relatório original ou Legacy COT é o mais popular e tem sido usado por traders de moedas pelo período mais longo. Divide as posições longas, curtas e dispersas nas categorias Não Comercial, Comercial e Não Reportável.

Além do relatório Legacy, existem dois relatórios COT mais recentes que dão aos operadores uma visão mais profunda das participações de mercado, dividindo ainda mais as informações de posicionamento em categorias adicionais. O primeiro desses novatos é o The Traders in Financial Futures ou o relatório TiFF que divide a categoria de trader não comercial em segmentos de mercado Dealer / Intermediary, Asset Manager / Institucional, Leveraged Funds, Other Reportable e Non-Reportable.

O segundo é o formato Desagregado, que é semelhante ao relatório do TiFF, mas se refere apenas a commodities e divide a categoria de trader comercial em grupos adicionais. Esses são os segmentos de mercado Produtor / Comerciante / Processador / Usuário, Negociador de Swap, Dinheiro Gerenciado, Outros Reportáveis ​​e Não Reportáveis.

Todos os relatórios de COT disponíveis produzidos pela CFTC dividem os dados de posicionamento observados em apenas os contratos futuros e os relevantes para os contratos de futuros e de opções. Os comerciantes podem calcular as informações de posicionamento do contrato de opções, tomando a diferença positiva entre esses números.

Indicadores COT.

Os traders de Forex usam os relatórios de COT como um indicador de sentimento de mercado para ajudá-los a determinar quais posições os grandes traders estão tomando e sugerir quando os mercados são excessivamente direcionais. Aqueles que têm um período de negociação típico que se estende além dos movimentos intradiários, podem querer explorar os indicadores de COT atualmente disponíveis para apoiar suas negociações.

Uma ferramenta especialmente popular é o COT Indicator Suite para MetaTrader que você pode obter no site do desenvolvedor em easyexpertforex. Esse útil conjunto de indicadores mostra três conjuntos de indicadores correspondentes aos tipos de relatórios Legacy, TiFF e Disaggregated, com novos pontos de dados plotados semanalmente à medida que os relatórios COT são liberados.

Além disso, este conjunto de indicadores específico tem cinco maneiras de mostrar informações de COT para todos os tipos de relatório nos gráficos da sua plataforma MetaTrader, incluindo um indicador COT Totals que mostra dados de posicionamento básicos; um indicador de gráfico COT que exibe posições longas e curtas líquidas por classe de trader; um indicador de juros abertos COT auto-explicativo; um indicador do Índice COT que foi popularizado por Larry Williams e Steve Briese; e o Índice COT Pair proprietário da empresa, que usa as posições longas e curtas líquidas de dois pares de moedas para rastrear seu movimento combinado.

Relatório de Compromisso de Comerciantes.

O relatório COT.

A Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, publica o relatório Commitment of Traders (COT) todas as sextas-feiras, por volta das 14h30.

Como o COT mede as posições longas e curtas líquidas tomadas por traders especulativos e comerciais, é um ótimo recurso avaliar quão fortemente esses participantes do mercado estão posicionados no mercado.

Mais tarde, deixaremos você conhecer esses players do mercado. Estes são os hedgers, grandes especuladores e comerciantes de varejo.

Assim como os jogadores em um esporte de equipe, cada grupo tem suas características e papéis únicos. Ao observar o comportamento desses jogadores, você poderá prever alterações no sentimento do mercado.

Você provavelmente está se perguntando: "Por que diabos eu preciso usar dados do mercado de futuros de FX?"

"O mercado cambial à vista não tem um relatório que meça como os traders de moeda estão posicionados?"

"Eu sou um comerciante forex local! A atividade no mercado de futuros não me envolve. ”

Lembre-se, uma vez que o forex spot é negociado no mercado de balcão (over-the-counter - OTC), as transações não passam por uma bolsa centralizada como a Bolsa Mercantil de Chicago.

Então, qual é a coisa mais próxima que podemos ter em mãos para ver o estado do mercado e como os grandes jogadores movimentam seu dinheiro?

O Compromisso dos Comerciantes é um relatório do mercado de futuros.

Antes de nos aprofundarmos sobre como usar o relatório Commitment of Traders como um trader de forex, primeiro você precisa saber onde ir para obter o relatório de COT e como lê-lo.

Seu progresso.

Paciência, persistência e transpiração fazem uma combinação imbatível para o sucesso. Brian Tracy

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Relatório COT.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

A maioria dos traders ou especuladores de curto prazo negoceiam FX com base em análise técnica, de modo que os investidores em ações e futuros que usam análise técnica fizeram a transição para o FX com bastante facilidade. No entanto, um tipo de análise que os traders não puderam transferir para moedas é a negociação baseada em volume.

Como o mercado de moedas é descentralizado e não há uma bolsa que rastreie todas as atividades de negociação, é difícil quantificar o volume negociado em cada nível de preço. Mas, em lugar da negociação baseada em volume, muitos traders recorreram ao relatório Commitments of Traders (COT) da Commodity Futures Trading Commission, que detalha o posicionamento no mercado futuro, para obter mais informações sobre posicionamento e volume. Aqui nós olhamos como as tendências históricas do relatório COT podem ajudar os comerciantes de FX. (Descubra como avaliar o estado psicológico de um mercado monetário em Aferição de Voltas Principais com Psicologia.)

O que é o relatório COT?

O relatório Commitments of Traders foi publicado pela primeira vez pela CFTC em 1962 para 13 commodities agrícolas para informar o público sobre as condições atuais nas operações de mercado de futuros (você pode encontrar o relatório no site da CFTC aqui). Os dados foram originalmente divulgados apenas uma vez por mês, mas mudaram para uma vez por semana em 2000. Juntamente com os relatórios mais freqüentes, o relatório COT se tornou mais extenso e - felizmente para os operadores de FX - também se expandiu para incluir informações sobre futuros em moeda estrangeira. . Se usado com sabedoria, os dados do COT podem ser uma medida bastante forte da ação do preço. A advertência aqui é que examinar os dados pode ser complicado, e a liberação de dados é adiada, pois os números são publicados toda sexta-feira nos contratos da terça-feira anterior, portanto as informações são divulgadas três dias úteis após as transações reais.

Lendo o relatório de COT.

A Figura 1 é uma amostra do relatório semanal do COT do euro para o dia 7 de junho de 2005, publicado pela CFTC. Aqui está uma lista rápida de alguns dos itens que aparecem no relatório e o que eles significam:

Comercial - Descreve uma entidade envolvida na produção, processamento ou merchandising de uma mercadoria, usando contratos futuros principalmente para cobertura Long Report - Inclui todas as informações sobre o "relatório curto", juntamente com a concentração de posições detidas pelos maiores traders Juros em aberto - O número total de contratos de futuros ou opções ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega ou exercício Não Comercial (Especuladores) - Negociadores, como operadores individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam mercado futuro para fins especulativos e requisitos reportáveis ​​estabelecidos pelas posições não releportáveis ​​da CFTC - posições abertas e curtas em aberto que não atendem aos requisitos reportáveis ​​estabelecidos pelo Número de Comerciantes da CFTC - O número total de operadores que são obrigados a relatar posições para as posições reportáveis ​​da CFTC - As posições de futuros e opções que são mantidas acima dos níveis de relatório específicos estabelecidos pelos regulamentos da CFTC. Relatório Curto - Shows open i interestelar separadamente por posições reportáveis ​​e não reportáveis ​​Spreading - Mede até que ponto um trader não comercial detém posições de futuros longas e curtas iguais.

Observando o relatório da amostra, vemos que a abertura dos juros na terça-feira, 9 de maio de 2017, foi de 418.301 contratos, um aumento de 8.365 contratos em relação à semana anterior. Comerciantes ou especuladores não comerciais tinham 155.581 contratos e contratos curtos 133.182, o que os tornava longos. Comerciantes comerciais, por outro lado, eram curtos, com 33.199 contratos mais curtos do que contratos curtos (217.059 - 183.860).

Usando o relatório COT.

Ao usar o relatório COT, o posicionamento comercial é menos relevante do que o posicionamento não comercial, porque a maioria das transações comerciais em moeda é feita no mercado à vista. Portanto, é altamente improvável que qualquer posição comercial futura forneça uma representação precisa do posicionamento real no mercado. Os dados não comerciais, por outro lado, são mais confiáveis ​​porque capturam as posições dos traders em um mercado específico. Existem três premissas principais nas quais basear a negociação com os dados COT:

Flips no posicionamento de mercado podem ser indicadores precisos de tendências. O posicionamento extremo no mercado de futuros de moedas tem sido historicamente preciso na identificação de importantes reversões de mercado. Mudanças no interesse aberto podem ser usadas para determinar a força da tendência.

Inverte no posicionamento de mercado.

Antes de olhar para o gráfico mostrado na Figura 2, devemos mencionar que no mercado de futuros todos os futuros de câmbio usam o dólar americano como moeda base. Para a Figura 2, isso significa que a participação aberta líquida no mercado futuro de francos suíços (CHF) mostra um otimismo em relação ao USD / CHF. Em outras palavras, o mercado futuro de CHF representa futuros para CHF / USD, nos quais posições longas e curtas serão exatamente o oposto de posições longas e curtas em USD / CHF. Por esse motivo, o eixo à esquerda mostra números negativos acima da linha central e números positivos abaixo dele.

O gráfico abaixo mostra que as tendências dos traders de futuros não comerciais tendem a seguir as tendências muito bem para o CHF. De fato, um estudo do Federal Reserve mostra que a utilização de juros em aberto no mercado de futuros de CHF permitirá ao trader adivinhar corretamente a direção do USD / CHF em 73% do tempo.

Flips - onde as posições líquidas não-comerciais de juros abertos cruzam a linha zero - oferecem uma maneira particularmente boa de usar dados de COT para futuros suíços. Mantendo as importantes convenções de notação em mente (ou seja, sabendo qual moeda em um par é a moeda base), vemos que quando as posições líquidas de futuros passam acima da linha, a ação do preço tende a subir e vice-versa.

Na Figura 2, vemos que os traders não-comerciais passaram de net long a net short swiss swans (e long dollars) em junho de 2003, coincidindo com uma quebra maior em USD / CHF. A próxima virada ocorre em setembro de 2003, quando os traders não-comerciais voltaram a ficar comprados novamente. Usando apenas esses dados, poderíamos ter negociado um ganho de 700 pip em quatro meses (a compra em 1,31 e a venda em 1,38). No gráfico continuamos a ver vários sinais de compra e venda, representados por pontos em que as setas verde (compra) e vermelha (venda) cruzam a linha de preço.

Mesmo que esta estratégia de confiar em flips claramente funcione bem para USD / CHF, o flip pode não ser um indicador perfeito para todos os pares de moedas. Cada par de moedas tem características diferentes, especialmente as de alto rendimento, que raramente veem flips, uma vez que a maioria dos posicionamentos tende a ser longa por longos períodos, à medida que os especuladores assumem posições de ganhos de juros.

O posicionamento extremo no mercado de futuros de moedas tem sido historicamente preciso também na identificação de importantes reversões de mercado. Como indicado na Figura 3 abaixo, posições anormalmente grandes em futuros para GBP / USD por traders não-comerciais coincidiram com os picos de ação de preço. (Neste exemplo, o eixo esquerdo do gráfico é invertido em comparação com a Figura 2 porque o GBP é a moeda base.) A razão pela qual essas posições extremas são aplicáveis ​​é que elas são pontos nos quais há tantos especuladores ponderados em uma direção que não há ninguém para comprar ou vender. Nos casos de posições extremas ilustradas pela Figura 3, todo aquele que quer ser comprido já é longo. Como resultado, a exaustão segue e os preços começam a se reverter.

Mudanças no interesse aberto.

O interesse aberto é uma ferramenta de negociação secundária que pode ser usada para entender o comportamento do preço de um determinado mercado. Os dados são mais úteis para negociadores de posição e investidores, à medida que tentam capitalizar uma tendência de longo prazo. O interesse aberto pode basicamente ser usado para avaliar a saúde geral de um mercado de futuros específico; ou seja, o aumento e a queda dos níveis de juros em aberto ajudam a medir a força ou a fraqueza de uma determinada tendência de preço. (Para saber mais, leia Avaliação do sentimento do mercado Forex com juros em aberto.)

Por exemplo, se um mercado tem tido uma tendência de alta ou baixa de longo prazo com níveis crescentes de juros em aberto, um nivelamento ou diminuição no juro aberto pode ser uma bandeira vermelha, sinalizando que a tendência pode estar chegando ao fim. O aumento dos juros em aberto geralmente indica que a força da tendência está aumentando porque novos ingressos ou compradores agressivos estão entrando no mercado. A queda dos juros em aberto indica que o dinheiro está saindo do mercado e que a tendência recente está perdendo força. Tendências acompanhadas de declínio de interesse e volume em aberto tornam-se suspeitas. O aumento dos preços e a queda dos juros em aberto indicam que a tendência recente pode estar chegando ao fim, já que menos traders estão participando da recuperação.

O gráfico da Figura 4 mostra o interesse em aberto no EUR / USD e a ação do preço. Observe que as tendências do mercado tendem a ser confirmadas quando o total de juros em aberto está em alta. No início de maio de 2004, vemos que a ação do preço começa a subir, e o interesse geral em aberto também está aumentando. No entanto, uma vez que o juro aberto caiu em uma semana posterior, vimos o rally no topo. O mesmo tipo de cenário foi visto no final de novembro e início de dezembro de 2004, quando o EUR / USD se recuperou significativamente da alta dos juros em aberto, mas assim que os juros em aberto estabilizaram e depois caíram, o EUR / USD começou a se desfazer.

Uma das desvantagens do mercado spot de FX é a falta de dados de volume. Para compensar isso, muitos traders recorreram ao mercado de futuros para avaliar o posicionamento. Toda semana, o CFTC publica um relatório de Compromisso de Comerciantes, detalhando o posicionamento comercial e não comercial. Com base na análise empírica, existem três maneiras diferentes de posicionar os futuros para prever tendências de preços no mercado à vista de câmbio: oscilações no posicionamento, níveis extremos e mudanças no interesse aberto. É importante ter em mente, no entanto, que as técnicas que usam essas premissas funcionam melhor para algumas moedas do que para outras.

Acompanhe os maiores traders com o relatório Commitment of Traders (CoT).

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Qual é o compromisso do relatório de comerciantes? Quem são os jogadores no relatório? Como ler CoT para polarização direcional.

Qual é o compromisso do relatório de comerciantes?

Como você gostaria de saber o que os caras e garotas mais inteligentes da sala estão fazendo? Graças a uma exigência da Commodity Futures Trading Commission, os maiores traders de futuros do mundo são obrigados a relatar suas posições que podem ser facilmente rastreadas devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que a CFTC vem publicando desde 1962 e desde 2000, todas as sextas-feiras às 15:30. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que entram no mercado de futuros como fundos de hedge para fazer um retorno acima de seu respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real da saúde da economia que vêm para o mercado de futuros para proteger sua exposição a flutuações de preço de matérias-primas que eles usam para fabricar seu produto ou executar seu serviço.

Aprenda Forex: CoT Report para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2014.

Pode ser útil pensar no relatório CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores traders futuros e podem ajudá-lo a ver quando grandes empresas da Fortune 500 mudam sua visão sobre algo que você está negociando. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência interna que você dificilmente encontrará em outro caminho.

Quem são os jogadores no relatório?

Comerciais & ndash; Utilizando o mercado de futuros principalmente para proteger as oscilações de preços desfavoráveis ​​às suas operações diárias. Eles provavelmente têm a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais.

Exemplos: Coca Cola no Mercado de Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina.

Não comerciais (especuladores / fundos) & ndash; Os traders, sejam hedge funds, são pessoas físicas grandes, que não têm interesse em receber, mas sim no mercado por lucro e que atendem aos requisitos reportáveis ​​da CFTC.

Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Commodity Trading Advisors (CTAs)

Posições não reportáveis ​​& ndash; Long & amp; Curto interesse em aberto em posições que não atendem aos requisitos reportáveis, ou seja, pequenos traders.

Exemplos: Estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são sacudidos em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI.

Como ler o CoT para viés direcional?

Na primeira leitura do CoT, você pode estar confuso sobre como as posições futuras em USD, JPY, GBP ou EUR podem ser úteis para negociar EURUD, USDJPY ou EURGBP. Há muito o que aprender sobre o relatório Commitment of Traders, mas o que geralmente é útil é descobrir quando há uma divergência muito grande entre grandes especuladores e grandes comerciais.

Aprenda Forex: Olhe para ver o que os fundos de hedge estão comprando.

Aprenda Forex: Não-comerciais / fundos de hedge vendidos USDJPY Longs & amp; Gráficos confirmam isso.

Criado por Tyler Yell, CMT.

O primeiro ponto de partida é um entendimento claro do Posicionamento Líquido, que é mostrado claramente nos reporte e no diferencial semana a semana do principal viés do mercado (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você está procurando não é tanto o número específico, mas um sinal claro de% de interesse em aberto ou parcialidade, de modo que você vê os Non-Commercials / Funds (Fundos Não Comerciais / Fundos) contra a tendência primária. Além disso, quando você vê um ponto chave no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele pelo dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos de que uma tendência é exaustiva, provavelmente você está negociando em a direção das crianças grandes.

Como você pode ver no último relatório de janeiro, o número de fundos que estão descarregando os curtos do JPY aumentou dramaticamente em relação à semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de grandes fundos, você pode procurar por outros sinais que mostram que a tendência anterior está perdendo vapor e que talvez você deva sair do negócio também. O gráfico acima da USDJPY observa que houve 4 dias chave de baixa no USD / JPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo em que os não comerciais descarregaram seus USD / JPY / short JPY, acreditando que essa queda poderia ter mais a ser feita.

Outra excelente ferramenta é o Commitment of Traders Analysis do DailyFX. Este relatório semanal fornece uma análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros de Forex com uma sinopse das chaves de posicionamento. Este relatório também ajuda os negociadores fornecendo percentuais de 52 semanas de movimentos importantes para que você possa ver se estamos atualmente em extremos anuais de alta / baixa, de modo que você deveria estar apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão sendo vendidos. você pode seguir.

Linha de fundo: Procure a validação do gráfico do que o não comercial está fazendo. Quando você tem uma porcentagem grande (maior que 10%) de não-comerciais lançando seu viés, é hora de você tomar nota. Por último, se você quiser realmente entender melhor o sentimento do mercado, pode ter uma idéia melhor de como um grupo de amostra de não-reportáveis ​​ou pequenos traders estão posicionados no OTC FX por meio do Índice de Sentimento Específico DailyFX, que é atualizado duas vezes por dia .

--- Escrito por Tyler Yell, CMT.

Instrutor de Negociação / Analista de Moedas.

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